线性红利界限下的复合Poisson风险模型

徐娜赵明清赵晟珂

【摘要】：本文在线性红利界限下讨论复合 Poissson 风险模型,得到在破产后发放红利和不发放红利两种情况下的风险模型的一些性质,并得到折扣罚金函数的积分微分方程及边界条件。

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前20条

1	唐耀宗;金朝嵩;;有红利美式看跌期权定价的Crank-Nicolson有限差分法[J];经济数学;2006年04期
2	孙玉东;薛红;;分数型欧式期权定价模型[J];纺织高校基础科学学报;2009年02期
3	马路安;金凌辉;郭丽莎;;具有稀释效应的连续支付红利的欧式认股权证的定价模型[J];甘肃联合大学学报(自然科学版);2007年01期
4	方世祖;文厚明;刘果;;带随机红利的双险种复合二项模型[J];井冈山大学学报(自然科学版);2011年03期
5	易艳春;;差分法在有交易费和红利支付的股票期权定价中的应用[J];商场现代化;2008年21期
6	唐耀宗;金朝嵩;;有红利美式看跌期权定价树图模型的自适应性改进[J];经济数学;2009年01期
7	郭兴进;张怀涛;李旭伟;;一类带红利线的多险种风险模型的相关结果[J];安阳师范学院学报;2009年05期
8	孔繁亮;孔祥冰;;鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用[J];数学理论与应用;2011年02期
9	邓浏睿;刘韶跃;李丙中;;分数次布朗运动环境中的有交易成本的上限型买权的期权定价[J];经济数学;2006年02期
10	于艳娜;孔繁亮;;在分数Brown运动环境下具有红利支付期权定价的鞅分析[J];哈尔滨理工大学学报;2010年02期
11	刘莉;王正文;易亚利;;相关的常数红利障碍Poisson-Erlang风险模型(英文)[J];数学杂志;2010年03期
12	高珊;刘再明;;具有边界分红策略的离散相依风险模型[J];山东大学学报(理学版);2011年03期
13	李春泉;刘新平;;Black-Scholes模型期权定价方法及其应用[J];重庆工商大学学报(自然科学版);2006年04期
14	李晓雷;;Black-Scholes期权定价模型修正[J];周口师范学院学报;2007年02期
15	李小亮;刘新平;;非风险中性定价意义下欧式未定权益定价及其套期保值策略[J];陕西师范大学学报(自然科学版);2006年03期
16	于萍;孔繁亮;;鞅分析在周期红利下n-因子可转换债券定价中的应用[J];哈尔滨理工大学学报;2008年02期
17	谭激扬;陈珊;杨向群;;支付红利的复合二项模型[J];经济数学;2008年02期
18	杨垚;胡兵;;支付红利的美式看涨期权定价的数值方法[J];四川大学学报(自然科学版);2008年04期
19	吴一玲;陶祥兴;;有交易费和连续红利时的期权定价公式[J];宁波大学学报(理工版);2009年02期
20	朱长新;张顺;;带红利的Erlang(2)模型下Gerber-Shiu折扣罚函数分析[J];科技资讯;2011年10期

中国重要会议论文全文数据库

前8条

1	徐娜;赵明清;赵晟珂;;线性红利界限下的复合Poisson风险模型[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
2	李淑娟;费为银;牛艳;陈超;;通胀与红利支付对最优消费投资的影响分析[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
3	陈超;费为银;李淑娟;牛艳;;考虑红利的最优消费-闲暇投资组合和退休问题研究[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
4	赵霞;;基于随机利率建模的一类最优期权定价问题[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
5	黄南京;高承佳;董华;;线性补问题的连续性算法与美式期权定价[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年
6	戴锋;侯风华;梁玲;;一种新型的期权定价模型——PD模型[A];2002年中国管理科学学术会议论文集[C];2002年
7	梅雨;马路安;何穗;;具有随机寿命的两值期权定价[A];第四届中国不确定系统年会论文集[C];2006年
8	郭军义;;一类保险风险模型的分红问题[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年

中国博士学位论文全文数据库

前8条

1	谭激扬;离散时间的红利模型及Markov链转移概率在其中的应用[D];湖南师范大学;2007年
2	李曼曼;带约束的Lévy过程风险控制理论及其应用[D];中南大学;2010年
3	赵志刚;学习模型与资产市场[D];天津大学;2010年
4	刘魁;中国市场衍生产品定价研究[D];浙江大学;2006年
5	危佳钦;马尔科夫机制转换模型下的最优分红策略[D];华东师范大学;2011年
6	黄光辉;有限状态多期模型下的期权定价和市场风险研究[D];华中科技大学;2006年
7	李亚琼;扩展的欧式期权定价模型研究[D];湖南大学;2009年
8	费为银;基于随机控制的动态资产定价研究[D];东华大学;2001年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	张又才;复合二项风险模型的红利策略[D];湘潭大学;2010年
2	罗先凤;推广的离散时间风险模型的红利及破产问题的研究[D];湘潭大学;2010年
3	吴辉;带红利策略的复合二项风险模型的红利及破产问题研究[D];湘潭大学;2010年
4	宗昭军;具有线性红利界限的风险理论[D];曲阜师范大学;2004年
5	李凤英;阈红利策略下带有扰动的对偶风险模型的最优红利[D];兰州大学;2011年
6	李文婷;阈红利策略下复合Poisson风险模型的绝对破产[D];兰州大学;2010年
7	杨涛;带线性红利边界的风险模型[D];曲阜师范大学;2011年
8	张学涛;分多段分红的古典风险模型的Gerber-Shiu函数[D];曲阜师范大学;2007年
9	苏桂春;几类阈红利边界策略下Gerber-Shiu罚金折现函数研究[D];兰州大学;2010年
10	宁丽娟;股票价格服从跳——扩散过程的期权定价模型[D];陕西师范大学;2004年

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