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《第九届中国管理科学学术年会论文集》2007年
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考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量

孟繁军  高丽君  司马则茜  李建平  
【摘要】:巴塞尔新资本协议(2004)规定,在使用高级度量法(AMA)度量操作风险最低资本金时,银行可以考虑操作风险保险缓释效应。本文将保险合同纳入极值理论度量我国商业银行操作风险,考虑了银行投保后面临的新风险,如:还款不确定性,交易对手风险等。通过实证分析,得出保险对我国商业银行操作风险损失的缓释作用。

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 刘妍珺;商业银行运营绩效与操作风险关系研究[D];长沙理工大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 曲绍强;王晓芳;;保险在缓释商业银行操作风险中的作用探析[J];经济问题;2007年03期
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 张中朝,张丽坤;Basel框架下ORI风险缓释效应的缺陷与修正[J];金融论坛;2005年11期
2 焦夏夏;;浅析保险在商业银行操作风险中的应用[J];东方企业文化;2011年14期
3 黄书婷;商业银行操作风险管理中保险的应用探讨[J];商场现代化;2005年21期
4 费伦苏;汪卉;;商业银行操作风险管理研究评析[J];济南金融;2007年04期
5 徐明圣;;极值理论(EVT)在金融机构操作风险建模中的应用与改进[J];数量经济技术经济研究;2007年04期
6 陆静;郭蕾;;商业银行操作风险计量研究——基于极值理论和信度因子模型[J];山西财经大学学报;2012年09期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
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中国博士学位论文全文数据库 前8条
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3 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
4 梁凌;基于信用风险测度的商业银行贷款定价研究[D];湖南大学;2009年
5 温红梅;中国商业银行操作风险的度量与控制研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
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7 王旭红;我国县域金融的结构、效率与功能研究[D];湖南农业大学;2009年
8 卢安文;我国商业银行操作风险形成机理及度量模型研究[D];重庆大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李红军;我国商业银行操作风险研究[D];河南大学;2011年
2 付加林;基于相关性理论的操作风险度量模型研究[D];山西财经大学;2011年
3 张小龙;风险缓释技术下的操作风险资本金计提研究[D];山西财经大学;2011年
4 王永霞;山东农信社NGCBS项目风险管理研究[D];中国海洋大学;2011年
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8 杜平;建设银行山东省分行操作风险管理研究[D];山东大学;2011年
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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2 樊欣,杨晓光;操作风险度量:国内两家股份制商业银行的实证分析[J];系统工程;2004年05期
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5 田华;童中文;;操作风险测度的内外部数据混合方法[J];系统工程;2008年10期
6 高印朝;葛春尧;;对于高频低损操作风险计量的初步思路和方法[J];工业技术经济;2008年02期
7 钟伟,王元;略论新巴塞尔协议的操作风险管理框架[J];国际金融研究;2004年04期
8 赵家敏,张倩;银行操作风险计量与管理综合模型研究[J];国际金融研究;2004年08期
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【相似文献】
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1 钟伟,沈闻一;新巴塞尔协议操作风险的损失分布法框架[J];上海金融;2004年07期
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3 姜海军;惠晓峰;李雪松;;谈新巴塞尔资本协议操作风险的计量[J];财会月刊(综合版);2006年35期
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7 张红鹰;;我国商业银行操作风险量化方法选择及实证分析[J];常熟理工学院学报;2009年05期
8 黄立;;商业银行操作风险度量的实证分析——基于收入模型[J];消费导刊;2009年16期
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10 陆静;唐小我;;基于贝叶斯网络的操作风险预警机制研究[J];管理工程学报;2008年04期
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4 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
5 陆静;;运用贝叶斯网络方法构建操作风险预警系统——以零售银行业务为例[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
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7 高丽君;李建平;陈建明;王书平;;一种新的商业银行操作风险计算方法:OpRisk[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
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9 王作春;甘仞初;;基于copula函数的相关异类风险的综合风险测度方法研究[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
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1 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
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3 刘晓星;基于VaR的商业银行风险管理研究[D];东南大学;2005年
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5 刘凤娟;银行混业经营的风险管理[D];中国矿业大学(北京);2010年
6 王农跃;企业全面风险管理体系构建研究[D];河北工业大学;2008年
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2 付加林;基于相关性理论的操作风险度量模型研究[D];山西财经大学;2011年
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6 郑宏冰;国内商业银行操作风险度量的实证研究[D];电子科技大学;2008年
7 冯璐;操作风险的高级计量法模拟分析研究[D];南京大学;2012年
8 谢小龙;基于共振模型的操作风险相关性度量研究[D];山西财经大学;2012年
9 张慧丽;基于谱风险测度的商业银行操作风险高级度量法研究[D];山西财经大学;2012年
10 冉丽宏;基于Bayes-Buhlmann方法的操作风险度量研究析[D];山西财经大学;2012年
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