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《第九届中国管理科学学术年会论文集》2007年
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电力市场环境下发电商两市场最优风险投标策略研究

张丽英  刘严  乞建勋  
【摘要】:电力工业的市场化改革使电力企业成为市场的主体,并为发电商提供了多种市场选择。在这种新的市场环境下,发电商为为了获得较多的利润或降低市场风险,有必要对投标策略进行研究,并合理地决定在各个市场的投标电量。本文从投资组合的角度出发,以降低风险、保证投资成本的回收为目标,建立了求解最低风险、最大收益的多目标数学模型,利用投资学中的 Markowitz 模型对发电商的两市场最优风险投标策略进行了初步的探讨,在保证最低风险的情况下,使发电商两市场投标的期望收益最大,所得结论对发电商确定不同市场中的投标电量比例具有一定的参考价值。

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 赵会茹;迟楠楠;崔博;;电力普遍服务社会效益量化研究[J];工业技术经济;2009年05期
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 马莉,文福拴,倪以信,吴复立;考虑风险约束的发电公司报价策略研究[J];电力系统自动化;2003年23期
2 陈星莺,谢俊;计及风险的输配分离电力市场供电公司最优竞价策略[J];电力系统自动化;2005年01期
3 马磊,房鑫焱,侯志俭;发电侧市场竞争策略的风险分析及决策模型[J];继电器;2001年12期
4 康重庆,白利超,夏清,黄永皓,尚金成,孟远景,何南强;电力市场中发电商的风险决策[J];中国电机工程学报;2004年08期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨林朋;吕爱林;李超;;均值-方差模型与单指数模型的应用[J];重庆工学院学报(自然科学版);2009年08期
2 刘俊勇;刘嘉佳;田立峰;;电力市场下水电营销决策理论[J];电力科学与技术学报;2007年01期
3 李晓军;颜汉荣;余志伟;钟志勇;黄杰波;谭忠富;;电力市场环境下基于电价互换的发电公司风险管理策略(英文)[J];电力科学与技术学报;2008年03期
4 张昊;冯长春;宋祥来;;住房公积金投资组合研究[J];城市发展研究;2010年01期
5 刘严;谭忠富;刘明明;杨力俊;王成文;;Markov过程理论在发电商报价策略选择中的应用[J];电工技术学报;2005年12期
6 王绵斌;谭忠富;曹福成;李星梅;赵杰;;输配分开环境下供电公司购电风险的优化控制模型[J];电工技术学报;2007年09期
7 宋艺航;谭忠富;于超;姜海洋;;需求侧峰谷分时电价对供电公司购售电风险影响分析模型[J];电工技术学报;2010年11期
8 雷霞;刘俊勇;张力;;基于二层优化的配电网交易整合模型[J];电工技术学报;2011年02期
9 刘严;张伟;;基于风险的电力项目投资决策方法研究[J];电力技术经济;2007年02期
10 张喜荣;秦晓微;;电源建设项目风险分析[J];电力建设;2009年01期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 赵珊珊;电力市场条件下的工程和金融风险评估及规避[D];中国电力科学研究院;2010年
2 褚景春;基于需求侧参与的竞争性电力市场理论及应用研究[D];华北电力大学(北京);2011年
3 郑雅楠;电力经济系统决策中不确定性问题的研究[D];华北电力大学(北京);2011年
4 孙力勇;电力市场环境下发电公司的短期经济运行研究[D];上海交通大学;2007年
5 艾江鸿;考虑网损的发电商垄断行为及其规制竞价机制研究[D];重庆大学;2011年
6 陈汉利;中国电力结构及其市场风险度量研究[D];湖南大学;2011年
7 马莉;电力市场环境下发电公司报价策略研究[D];浙江大学;2003年
8 段登伟;配电市场管制及供电公司风险规避的定价研究[D];四川大学;2005年
9 吴集光;电力市场环境下AGC和备用辅助服务研究[D];四川大学;2005年
10 刘涵;水库优化调度新方法研究[D];西安理工大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 文强;基于鲁棒优化的POOL模式下的发电商自调度研究[D];长沙理工大学;2010年
2 余小东;基于VaR风险控制的组合效用最大化研究[D];江西财经大学;2010年
3 李海超;我国保险资金投资REITs研究[D];天津财经大学;2010年
4 蔡晓丽;我国区域电力市场的平衡账户和最高限价机制研究[D];华北电力大学(北京);2011年
5 张振;电力工业宏观政策对东北电网公司经营影响分析[D];华北电力大学(北京);2011年
6 刘永生;大同二电厂新建项目风险管理分析[D];华北电力大学(北京);2011年
7 罗斐;计及市场力影响的发电公司竞价策略研究[D];华南理工大学;2011年
8 刘慧龙;我国保险资金运用风险管理研究[D];新疆财经大学;2010年
9 王静静;房地产投资信托基金风险分析与控制研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
10 罗霞;基于CVaR的电力竞价市场风险分析[D];湖南大学;2009年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 徐敏杰;吴俊勇;胡兆光;张志光;;电力市场环境下基于多智能体的多目标电网规划方法[J];电力自动化设备;2008年01期
2 邵志刚;谢国辉;张粒子;;电力市场中发电厂报价评估研究[J];电力自动化设备;2008年01期
3 钟姗姗;;基于改进模糊综合评价法的水利工程社会评价研究[J];水利科技与经济;2006年02期
4 花拥军;雍少宏;张志恒;;项目社会评价研究概述[J];商业时代;2006年01期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 马芸;电力普遍服务成本补偿机制研究[D];华北电力大学(北京);2006年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 任爽;大学生创业政策绩效评价研究[D];杭州电子科技大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前9条
1 文福拴,A.K.David;电力市场中的投标策略[J];电力系统自动化;2000年14期
2 任震,黄福全,黄雯莹,吴杰康;电力市场中的发电厂投标组合策略[J];电力系统自动化;2002年02期
3 刘亚安,管晓宏;考虑风险因素的两市场购电优化分配问题[J];电力系统自动化;2002年09期
4 杨莉,文福拴,吴复立,倪以信,邱家驹;基于可能性理论的发电公司最优报价策略[J];电力系统自动化;2002年23期
5 马新顺,文福拴,倪以信,刘建新,吴复立;计及风险的发电公司最优报价策略[J];电力系统自动化;2003年20期
6 马莉,文福拴,倪以信,吴复立;考虑风险约束的发电公司报价策略研究[J];电力系统自动化;2003年23期
7 马新顺,文福拴,倪以信,刘建新,吴复立;有差价合约日前市场中计及风险约束的最优报价策略[J];电力系统自动化;2004年04期
8 言茂松,李晓刚;发电竞价上网的简易当量电价法[J];电力系统自动化;1999年02期
9 仲建忠,侯志俭,黄家裕,刘啸天;发电市场中的实荷电价与竞标上网模式[J];电网技术;1999年06期
【相似文献】
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1 李正欣;赵林度;;条件风险价值约束下的发电商容量分配模型[J];华东电力;2009年03期
2 曾博;;基于改进蚁群算法的电力市场经济效率评估研究[J];陕西电力;2008年02期
3 黄大为;韩学山;郭志忠;;计及机组爬坡速率约束的发电商竞价策略[J];电网技术;2008年11期
4 罗可;赵志学;童小娇;;带条件风险约束的发电商最优投标模型及计算[J];湖南大学学报(自然科学版);2010年09期
5 李国敏;周晓阳;;考虑风险约束的发电公司投标组合策略[J];应用数学;2006年S1期
6 魏震波;曹文雨;王志强;肖建;;博弈论在上网竞价中的应用[J];四川电力技术;2007年02期
7 丁乐群,黎永亮,潘忠志;不完全信息下电力市场竞价的博弈模型[J];哈尔滨工业大学学报;2003年11期
8 丁乐群;王艳波;周波;常冬玲;;电力市场中发电商市场力的博弈分析[J];电力技术经济;2006年06期
9 赵波,卢志刚;一种采用博弈论降低电力市场中市场力的方法[J];贵州工业大学学报(自然科学版);2002年02期
10 张兴平;陈玲;武润莲;;加权CVaR下的发电商多时段投标组合模型[J];中国电机工程学报;2008年16期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 张丽英;刘严;乞建勋;;电力市场环境下发电商两市场最优风险投标策略研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
2 孙桂新;;我国用电结构的变化与分析[A];发展的信息技术对管理的挑战——99’管理科学学术会议专辑(上)[C];1999年
3 刘严;杨力俊;谭忠富;乞建勋;;用于发电企业报价策略选择中的多阶段决策方法[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
4 孙伟;卢建昌;孟明;;基于时间序列支持向量机模型的电价预测研究[A];2006中国控制与决策学术年会论文集[C];2006年
5 马新顺;;基于可信性理论的发电公司最优报价策略[A];第五届中国不确定系统年会论文集[C];2007年
6 马新顺;;基于神经网络与小波分解的市场清算电价预测[A];第十届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2008年
7 刘敏;吴复立;;电力市场环境下发电公司风险管理框架[A];贵州省自然科学优秀学术论文集[C];2005年
8 吕文红;吴祈宗;郭银景;;基于重复博弈的电力市场产量模型及其稳定性分析[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集(上卷)[C];2004年
9 杨淑霞;乞建勋;段志国;;发电企业售电组合问题研究[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
10 汪青松;钟波;;利用Bayes估计计算金融风险值VaR[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 谭海云;电力市场价格竞争均衡分析及稳定性研究[D];浙江大学;2009年
2 方军;市场条件下抽水蓄能电站动态效益的定量评价研究[D];华北电力大学(河北);2006年
3 李清清;不确定电力市场环境下梯级电站竞价理论与应用[D];华中科技大学;2010年
4 刘严;电力市场环境下电力产业价格链优化模型及方法研究[D];华北电力大学(北京);2006年
5 冯冬涵;电力市场环境下的发电商策略与风险[D];浙江大学;2008年
6 郭联哲;电力产业价格链的形成分析及优化设计模型[D];华北电力大学(北京);2007年
7 彭明鸿;寡占发电市场特性及行为分析[D];华中科技大学;2008年
8 孙昕;厂网分开后输电网扩容投资及运营管理优化的理论、数学模型及其应用研究[D];华北电力大学(北京);2006年
9 杨彦;基于博弈论的考虑输电网络约束电力市场均衡分析[D];华南理工大学;2011年
10 郑忠智;我国能源资源结构与电力需求预测分析[D];中国地质大学(北京);2009年
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1 刘强;华东电力市场模式下发电商竞价策略分析[D];河海大学;2007年
2 陈玲;发电商多市场投标组合策略研究[D];华北电力大学(北京);2007年
3 宗艳;基于线性供应函数模型的市场力研究[D];天津大学;2008年
4 符宏艳;基于状态空间模型的仿生算法在电力市场竞价中的应用[D];长沙理工大学;2009年
5 彭向阳;电力市场中发电竞价的模型与算法[D];武汉大学;2005年
6 李文娟;基于微分博弈的发电商报价模型及其分析[D];长沙理工大学;2010年
7 杨磊;基于博弈学习理论的发电商报价策略研究[D];华北电力大学(北京);2006年
8 石雪;电力市场运营规则评价指标体系及综合评价方法研究[D];华北电力大学(北京);2009年
9 蔡晓洁;SMP和PAB电价机制下发电企业报价策略的博弈分析[D];河海大学;2007年
10 张士钊;基于免疫进化算法和小波神经网络的短期电价预测[D];华北电力大学(河北);2007年
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