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《第八届中国管理科学学术年会论文集》 2006年
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基于提前偿付风险的住房抵押贷款证券化(MBS)产品定价探讨

赵旭  
【摘要】:在住房抵押贷款证券化(MBS)过程中,定价是住房抵押贷款支撑证券(MBS)发行与交易的关键。对MBS 定价问题进行研究,具有重大理论和现实意义。本文MBS提前偿付风险模型是建立在考虑抵押利率和房屋价格变化的基础上,提出了运用蒙特卡罗模拟对MBS进行定价的方法,并运用案例进行了模拟定价。

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