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《第八届中国管理科学学术年会论文集》2006年
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巨灾风险债券定价

陆珩瑱  
【摘要】:巨灾风险债券通过证券化将风险转移到资本市场,投资者可以利用巨灾债券与经济变量无关的特性,获取不受金融市场变量影响的高收益。本文推导了一个不完全市场框架下的基于代表性代理模型基础上的巨灾风险债券定价模型。

【共引文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 陶正如;基于工程地震风险评估的巨灾债券定价模型[D];中国地震局工程力学研究所;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 张晓琴;巨灾风险债券及其在我国的运用研究[D];四川大学;2005年
2 陈晓峰;保险公司的整合风险管理[D];西南财经大学;2006年
3 吕雪梅;巨灾债券的运作及我国发行巨灾债券的对策研究[D];吉林大学;2007年
4 袁磊;我国寿险风险证券化研究[D];重庆大学;2007年
5 宋慧燕;保险风险证券化研究[D];华中科技大学;2006年
6 薛成名;巨灾债券及其定价研究[D];北方工业大学;2008年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前7条
1 方芳;浅析保险风险证券化[J];商业研究;2004年07期
2 伍燕芳;;浅谈国外保险风险证券化[J];商业研究;2006年05期
3 陈迪红,冯鹏程;对我国保险业引进巨灾债券的思考[J];财经理论与实践;2003年02期
4 君承玲,李有运;巨灾风险与中国保险公司的选择[J];华南金融研究;2003年01期
5 李悦;张战勇;;我国应发展巨灾债券以分散巨灾风险[J];内蒙古财经学院学报;2005年05期
6 刘文宇,廖丹,姚建伟;谈谈保险风险证券化的几个问题[J];保险职业学院学报;2001年03期
7 陶正如,陶夏新;地震巨灾债券雏议[J];自然灾害学报;2004年06期
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 张科;巨灾风险的证券化与证券的设计[D];西南财经大学;2001年
2 刘莉;巨灾风险证券化研究[D];湖南大学;2003年
3 蒋志娴;巨灾风险的市场化分散机制探讨[D];华东师范大学;2004年
4 邱峰;保险风险证券化研究[D];苏州大学;2006年
5 严斌;巨灾风险的分散机制的精算方法研究[D];内蒙古工业大学;2005年
6 权利;论我国巨灾风险管理机制的建立[D];西南财经大学;2007年
7 田永超;整合风险管理框架下巨灾风险证券化研究[D];上海交通大学;2008年
【相似文献】
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3 刘超;;巨灾风险与我国保险公司的选择策略分析[J];中国外资;2011年18期
4 徐正国;;浅析新型浮动利率债券的定价[J];中国货币市场;2006年09期
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5 李昶;何穗;;多区间触发型衍生资产的定价[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
6 赵旭;;基于提前偿付风险的住房抵押贷款证券化(MBS)产品定价探讨[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
7 梁雄健;黄秀清;解建辉;;通信网网间互联及互联费测算方法[A];中国通信发展与经营管理学术研讨会论文集[C];2003年
8 孙建全;韩伯棠;孙树垒;;基于指数Ornstein-Uhlenbeck过程的权证定价[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
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2 汪丹华;谋略全球[N];中国信息报;2004年
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4 郑晓波;风电投资热遭遇定价瓶颈[N];证券时报;2007年
5 献策者:四川遂宁移动通信公司 钟伊;移动产品到底值几个钱[N];人民邮电;2002年
6 朱兵;四川农业末级渠系水价期待改革[N];中国水利报;2006年
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10 陈希荣;瓦楞纸箱成本与价格定位的思考[N];中国包装报;2005年
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