运用贝叶斯网络方法构建操作风险预警系统——以零售银行业务为例

【摘要】：鉴于商业银行的操作风险管理具有样本量小、结构复杂等特点,较难运用传统方法构建风险预警系统,本文采用贝叶斯网络方法,通过构建由关键风险指标和关键风险诱因组成的零售银行业务操作风险拓扑结构,分析了各类风险指标对操作风险的作用形式,在对各级指标节点赋值的基础上,运用贝叶斯网络,通过正向和逆向推理,测算了各风险诱因对操作风险的影响程度,从而建立起零售银行业务操作风险的预警系统,以便在出现可能导致巨额损失时,商业银行能够及时采取措施化解操作风险。

【作者单位】：重庆大学经济与工商管理学院
【基金】：重庆市哲学社会科学青年项目资助(2005-JJ04)
【分类号】：F830.4;F224

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	【引证文献】
	【引证文献】

中国博士学位论文全文数据库

前1条

1	卢安文;我国商业银行操作风险形成机理及度量模型研究[D];重庆大学;2010年

中国硕士学位论文全文数据库

前2条

1	张婧;商业银行操作风险高级度量法研究[D];山西财经大学;2010年
2	程雪松;基于贝叶斯网络的西藏区域经济影响因素分析[D];云南大学;2012年

	【参考文献】
	【参考文献】

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前2条

1	罗平,王胜邦;操作风险监管的国际视野[J];银行家;2005年05期
2	陈四清;建立科学的风险管理模式,促进零售银行业务健康发展[J];国际金融研究;2002年12期

中国硕士学位论文全文数据库

前1条

1	张燕;巴塞尔新资本协议框架下我国银行业操作风险度量研究[D];湖南大学;2005年

	【共引文献】
	【共引文献】

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前10条

1	王露霞;张俊刚;;我国商业银行操作风险管理现状及对策[J];北方经济;2009年16期
2	孙竞;;从操作风险成因看商业银行的内部控制问题[J];才智;2010年12期
3	陈晓慧;吴应宇;;商业银行操作风险的内部控制系统及完善策略[J];财会月刊;2008年17期
4	吴俊;宾建成;;中国商业银行操作风险损失分布甄别与分析:基于贝叶斯MCMC频率方法[J];财经理论与实践;2011年05期
5	尹毅飞;对我国商业银行操作风险管理的思考[J];财贸经济;2005年07期
6	孙涛;;商业银行操作风险控制模式及防范策略研究[J];财贸经济;2006年09期
7	黄雅宁;;基于贝叶斯网络模型对我国证券公司操作风险的实证研究[J];重庆电子工程职业学院学报;2011年04期
8	陈晓慧;吴应宇;;基于ERM的商业银行操作风险生态内部控制系统研究[J];金融论坛;2008年07期
9	肖艺;李海文;李彦;;商业银行会计业务处理模式变迁的操作风险及其防范[J];金融论坛;2009年06期
10	杨益琳;;刍议商业银行操作风险管理中的人力产权激励[J];金融论坛;2009年08期

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前2条

1	王作春;甘仞初;;基于copula函数的相关异类风险的综合风险测度方法研究[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
2	盛军;;中国商业银行操作风险事件的实证研究[A];第八届国有经济论坛：中国商业银行深化改革与管理创新学术研讨会论文集[C];2008年

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前10条

1	赵伟;农村信用社运行风险监测与预警系统研究[D];山东农业大学;2006年
2	高丽君;我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究[D];中国科学院研究生院（科技政策与管理科学研究所）;2006年
3	王占峰;商业银行多维度风险管理体系研究[D];西南财经大学;2007年
4	宋加山;基于极值理论的我国商业银行操作风险度量[D];中国科学技术大学;2008年
5	费伦苏;我国商业银行操作风险理论与实证研究[D];武汉理工大学;2008年
6	刘睿;商业银行操作风险度量研究[D];天津大学;2007年
7	张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
8	李萍;中国商业银行经济资本管理与操作风险控制研究[D];吉林大学;2008年
9	张新福;我国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2007年
10	韩晓琴;中国商业银行运营中经济资本管理作用机理及其制度创新[D];吉林大学;2009年

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前10条

1	赵环宇;H银行上海分行合规风险管理[D];哈尔滨工程大学;2010年
2	刘妍珺;商业银行运营绩效与操作风险关系研究[D];长沙理工大学;2010年
3	毛颖妮;商业银行人员型操作风险防范机制创新研究[D];湘潭大学;2009年
4	朱红兵;商业银行操作风险的内部审计评估与管理研究[D];南京财经大学;2010年
5	沈骋;商业银行操作风险形成动因研究[D];武汉理工大学;2011年
6	韩守俊;中小商业银行小企业贷款风险管理[D];安徽大学;2010年
7	薛丽;我国商业银行操作风险管理研究[D];东北财经大学;2010年
8	郭建文;基于贝叶斯网络的商业银行操作风险度量研究[D];西安电子科技大学;2011年
9	秦俊;工行票据部票据业务的风险管理体系研究[D];西北大学;2011年
10	沈忠良;建设银行SD分行操作风险管理研究[D];西北大学;2011年

	【同被引文献】
	【同被引文献】

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前10条

1	乔立新,袁爱玲,冯英浚;建立网络银行操作风险内部控制系统的策略[J];商业研究;2003年08期
2	乔立新,郭金歌,冯英俊;建立我国网络银行操作风险资本值计量模型的探讨[J];商业研究;2004年11期
3	殷孟波,张桥云;我国商业银行风险管理缺陷与创新[J];财经科学;1998年05期
4	徐学敏;建立国有商业银行内部控制系统的多维思考[J];财经研究;1997年11期
5	吴军海;;我国商业银行操作风险度量实证分析[J];重庆工商大学学报(社会科学版);2009年01期
6	王旭东;新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险量化管理[J];金融论坛;2004年02期
7	唐国储,刘京军;损失分布模型在操作风险中的应用分析[J];金融论坛;2005年09期
8	易会满;;商业银行构建操作风险防范体系的阶段性目标[J];金融论坛;2006年07期
9	宗刚;李鹏;;西藏经济增长:事实、机理及政策选择[J];中国藏学;2010年01期
10	张磊;邹玲;;当前我国商业银行操作风险度量研究[J];当代财经;2008年10期

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前1条

1	宋力;褚桂云;;贝叶斯网络分析技术在财务指标真实性判别中的应用[A];中国会计学会高等工科院校分会2007年学术年会暨第十四届年会论文集[C];2007年

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前6条

1	王占峰;商业银行多维度风险管理体系研究[D];西南财经大学;2007年
2	张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
3	焦清平;中国商业保险业的风险管理研究[D];武汉理工大学;2008年
4	王农跃;企业全面风险管理体系构建研究[D];河北工业大学;2008年
5	张先锋;工程项目环境风险管理效率及绩效评价研究[D];华中科技大学;2009年
6	曹升元;高校财务风险管理研究[D];中南大学;2008年

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前2条

1	袭连萍;论国际商业银行风险管理经验及其对我国的启示[D];东北师范大学;2005年
2	高雅琴;商业银行风险管理体系模型研究[D];天津大学;2005年

	【二级引证文献】
	【二级引证文献】

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前3条

1	张楠;基于非参数方法的我国商业银行操作风险计量研究[D];郑州大学;2012年
2	张慧丽;基于谱风险测度的商业银行操作风险高级度量法研究[D];山西财经大学;2012年
3	冉丽宏;基于Bayes-Buhlmann方法的操作风险度量研究析[D];山西财经大学;2012年

	【二级参考文献】
	【二级参考文献】

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前10条

1	彭建刚,向实,王建伟;内部评级法的基本思想及其对我国银行业发展的影响[J];财经理论与实践;2005年01期
2	王旭东;新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险量化管理[J];金融论坛;2004年02期
3	樊欣,杨晓光;操作风险度量:国内两家股份制商业银行的实证分析[J];系统工程;2004年05期
4	彭剑,范威,卢伟;美国个人住房消费信贷介绍[J];国际金融研究;1999年12期
5	吴青;浅议商业银行资产证券化与我国的金融改革[J];国际金融研究;1999年12期
6	李宗怡,冀勇鹏;我国是否应该建立显性存款保险制度[J];国际金融研究;2003年07期
7	钟伟,王元;略论新巴塞尔协议的操作风险管理框架[J];国际金融研究;2004年04期
8	赵家敏,张倩;银行操作风险计量与管理综合模型研究[J];国际金融研究;2004年08期
9	钟伟,沈闻一;新巴塞尔协议操作风险的损失分布法框架[J];上海金融;2004年07期
10	张吉光;别再无视操作风险了[J];数字财富;2004年09期

	【相似文献】
	【相似文献】

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前10条

1	梁欢;;浅析商业银行基层网点柜面操作风险控制[J];西安金融;2006年02期
2	李海红;徐思云;;中国商业银行操作风险管理现状及防范措施[J];黑龙江对外经贸;2009年10期
3	杨婧;艾奕君;;我国商业银行操作风险收入模型度量估计[J];江西金融职工大学学报;2010年06期
4	姚然;;人员型操作风险的成因分析与对策[J];市场论坛;2006年04期
5	丁嘉槐;;试论商业银行如何防范操作风险[J];金融与经济;2006年07期
6	徐佩秋;;对商业银行防范财会操作风险的思考[J];企业经济;2006年09期
7	曹长宁;田奇;;浅谈商业银行操作风险的防范与控制[J];河北金融;2007年02期
8	盛军;;我国商业银行操作风险实证研究[J];西部金融;2008年05期
9	费伦苏;;商业银行操作风险成因的委托代理理论解释[J];金融发展研究;2008年10期
10	吴军海;;我国商业银行操作风险度量实证分析[J];重庆工商大学学报(社会科学版);2009年01期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	陆静;;运用贝叶斯网络方法构建操作风险预警系统——以零售银行业务为例[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
2	建设银行北京市分行研究部课题组;沈佩龙;;商业银行风险管理体系研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
3	周青;;中国特色社会主义金融监管体制创新研究——转轨时期我国商业银行操作风险管理创新研究[A];“中国特色社会主义行政管理体制”研讨会暨中国行政管理学会第20届年会论文集[C];2010年
4	黎仁华;马丽莎;;商业银行风险预警测度指标的定位分析——基于操作风险导向的审计模式[A];中国会计学会财务成本分会2006年年会暨第19次理论研讨会论文集（下）[C];2006年
5	张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
6	姚凤阁;温红梅;;银行业操作风险混沌特征识别——基于小数据量法的研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
7	刘建新;丁伯华;;内部审计对商业银行操作风险控制的对策研究[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
8	中国建设银行总行计划财务部课题组;王贵亚;;商业银行经济资本与经济增加值指标管理机制研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
9	盐城市农村金融学会课题组;;监管体制改革对商业银行业务经营的影响及对策[A];江苏省农村金融学会二○○三年度招标课题研究报告汇编[C];2003年
10	赵葆华;孟洪涛;张晖;;浅议商业银行增长方式的转变[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年

中国重要报纸全文数据库

前10条

1	中信银行济宁分行党委书记、行长王中兴;商业银行要防范操作风险[N];济宁日报;2007年
2	农村合作银行新桥支行行长林华平;加强商业银行基层行操作风险防控[N];江苏经济报;2008年
3	黄俊;当前商业银行基层行应重点防范操作风险[N];金融时报;2006年
4	记者韩雪萌;细节决定成败[N];金融时报;2005年
5	招商银行行长马蔚华;银行要关注四大风险[N];人民日报;2008年
6	王大伟;银行案件风险防范与治理：重在基层[N];金融时报;2005年
7	本报特约作者　含岭;预防银行案件呼唤改革深化[N];国际金融报;2005年
8	记者张勇;银监会未雨绸缪银行理财颁新规[N];民营经济报;2006年
9	严淑颖毛文彬;商业银行须加强操作风险防范[N];上海金融报;2008年
10	FN记者　章永哲;理财首先要“理性”[N];金融时报;2006年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
2	王占峰;商业银行多维度风险管理体系研究[D];西南财经大学;2007年
3	吴慧强;我国商业银行风险管理[D];暨南大学;2006年
4	汪办兴;中国银行业全面风险管理改进研究[D];复旦大学;2007年
5	姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
6	魏世杰;业务分散、空间分散与商业银行绩效[D];南开大学;2010年
7	邹志明;商业银行风险管理与价值创造[D];厦门大学;2007年
8	刘忠燕;商业银行资本金管理研究[D];天津财经大学;2006年
9	邓凯成;资本约束下的银行经济资本管理与经营转型[D];中央财经大学;2008年
10	潘建国;基于非直接损失性的商业银行操作风险度量研究[D];天津财经大学;2007年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	郭建文;基于贝叶斯网络的商业银行操作风险度量研究[D];西安电子科技大学;2011年
2	郭媛媛;中国商业银行操作风险控制和管理研究[D];天津财经大学;2008年
3	陈日晶;我国商业银行操作风险管理问题研究[D];厦门大学;2007年
4	王国文;我国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2006年
5	张学峰;我国商业银行操作风险管理研究[D];兰州商学院;2007年
6	任骥;国有控股商业银行操作风险管理研究[D];贵州大学;2008年
7	王晓梅;我国商业银行的操作风险计量与实证分析[D];哈尔滨工业大学;2010年
8	耿军会;我国商业银行操作风险管理研究[D];河北大学;2006年
9	潘艳红;国内商业银行操作风险的特点及控制思路[D];对外经济贸易大学;2007年
10	焦凤川;商业银行信贷操作风险研究[D];天津大学;2004年

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