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《第八届中国管理科学学术年会论文集》2006年
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基于Markov决策过程的离散过程风险度量

安实  孙健  王岩  
【摘要】:针对静态风险度量方法无法实现多阶段投资风险度量需要的缺陷,根据动态风险度量过程的特点,提出时间持续性概念以及推论,通过简单算例证明目前静态风险度量方法VaR、CVaR和ES由于不满足时间持续性而无法实现多阶段风险度量的不合理现状,建立基于离散时间状态和Markov决策过程的多阶段风险度量。

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 战雪丽;张世英;;金融风险管理及其度量方法进展研究[J];西安电子科技大学学报(社会科学版);2006年02期
【共引文献】
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 刘俊山;基于风险测度理论的证券投资组合优化研究[D];复旦大学;2007年
2 曹元芳;经济转型期中国金融道德风险研究[D];天津财经大学;2008年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 王春峰,万海晖,张维;金融市场风险测量模型——VaR[J];系统工程学报;2000年01期
2 张世英,李汉东,樊智;金融风险的持续性及其规避策略[J];系统工程理论与实践;2002年05期
【相似文献】
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 安实;孙健;王岩;;基于Markov决策过程的离散过程风险度量[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 孙健;金融资产的离散过程动态风险度量研究[D];哈尔滨工业大学;2007年
2 吴盼玉;非线性数学期望及倒向随机微分方程理论[D];山东大学;2012年
3 徐占东;开放式基金业绩评价和投资风格的实证研究[D];东北财经大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 郝青霞;利率模型和利率衍生品的交易对手信用风险管理[D];山东大学;2012年
2 王美娟;g-框架下的期望理论的有关性质及其应用研究[D];山东科技大学;2011年
3 田颖;随机微分对策的最优目标问题[D];山东大学;2011年
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相关机构
>哈尔滨工业大学管理学院
相关作者
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