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《第八届中国管理科学学术年会论文集》2006年
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上海股市收益的多重分形特征的实证研究:一种新的MFDFA方法

曹广喜  史安娜  
【摘要】:介绍了一种新的MFDFA(multifractal detrended fluctuation analysis)方法,分别利用此MFDFA方法和基于滑动窗技术的此MFDFA方法研究了上证综指日收益率序列的波动特征。一方面,验证了此方法的有效性以及滑动窗MFDFA方法的精确性;另一方面,实证结果表明:上证综指收益率序列具有多重分形特征,小幅波动具有持续性,大幅波动具有一定程度的反持续性。
【作者单位】:河海大学商学院 河海大学商学院
【分类号】:F832.51;F224

【共引文献】
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5 刘长河,刘世祥,寿玉亭;解线性方程组的Jacobi迭代法和投影法之比较[J];北京建筑工程学院学报;2003年04期
6 刘长河,刘世祥;用参数法求解一些特殊的线性代数方程组[J];北京建筑工程学院学报;2004年01期
7 刘长河,汪元伦;用插值法求拟三对角方程组的数值解[J];北京建筑工程学院学报;2004年02期
8 刘长河,刘世祥;范德蒙矩阵的三角分解[J];北京建筑工程学院学报;2005年01期
9 刘长河,汪元伦,刘世祥;用解线性方程组方法求三对角矩阵的逆及其应用[J];北京建筑工程学院学报;2005年03期
10 刘长河;刘世祥;;范德蒙方程组的数值解[J];北京建筑工程学院学报;2005年04期
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