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《第八届中国管理科学学术年会论文集》2006年
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基于遗传算法的CVaR模型

王雨飞  王宇平  
【摘要】:条件风险值模型在金融和管理科学中有着广泛的应用。已有的CVaR模型通常是一个线性规划模型,其中每个阶段的损失函数常用线性函数近似,然而,在一些实际问题中,这些函数通常是非线性函数,用非线性函数近似会更加符合实际规律。本文通过引入非线性损失函数值,将原有模型转化为一个非线性规划模型,并通过一种改进的遗传算法求出新的CVaR模型的近似最优解。结合实例说明该方法能够同时降低CvaR和VaR两个重要风险度量指标。

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前6条
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中国重要会议论文全文数据库 前3条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 佟孟华,郭多祚;VaR方法及其在投资组合选择中的应用[J];东北财经大学学报;2004年02期
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【相似文献】
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10 赵昕;郑慧;;基于VAR模型下中国海洋产业发展与宏观经济增长关联机制研究[A];2009中国海洋论坛论文集[C];2009年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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