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《第八届中国管理科学学术年会论文集》2006年
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中国证券市场非线性特征的实证分析

史永东  赵永刚  
【摘要】:本文选取上海和深圳A股股票市场算数加权和流通市值加权市场指数为研究对象,运用相空间重构和 BDS检验的方法进行实证研究,结果表明中国股票市场具有显著的非线性特征。

【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 陆超;基于ACE的金融市场建模关键技术研究[D];北京交通大学;2009年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 史永东;中国证券市场股票收益持久性的经验分析[J];世界经济;2000年11期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 顾荣宝;陈霁霞;;基于分形V/S技术的沪深股市长记忆性研究[J];安徽大学学报(自然科学版);2008年03期
2 杨成义;王大鹏;刘澄;;基于R/S分析的中国股市分形结构的实证研究[J];北京科技大学学报(社会科学版);2009年01期
3 牛淑珍,黄兴;股票市场──一个复杂的非线性动力系统[J];商业研究;2002年09期
4 吴恒煜,林祥;金融市场的非线性:混沌与分形[J];商业研究;2003年07期
5 李锬;李鹏;齐中英;;农产品期货价格时间序列R/S分析[J];商业研究;2006年05期
6 许林;宋光辉;郭文伟;;基于R/S分析的股市风格分形特征研究[J];商业研究;2011年01期
7 梁成;崔基哲;;中国证券市场分形特征的检验[J];中国城市经济;2012年03期
8 史永东;赵永刚;;证券市场非线性动力学模型及其模拟分析[J];财经问题研究;2007年09期
9 赵进文;庞杰;;中国A股与H股收益率波动的分形协整研究[J];财经问题研究;2009年08期
10 戴国强,徐龙炳,陆蓉;经济系统的非线性:混沌与分形[J];财经研究;1999年09期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 张硕;惠晓峰;;金融时间序列的确定性成分与随机成分的分离[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
2 陈良生;张雪峰;朱伟勇;;证券市场的分形走势研究[A];2007中国控制与决策学术年会论文集[C];2007年
3 杨庆;秦伟良;钱海荣;;上海股票市场非线性和状态持续性的R/S分析[A];江苏省现场统计研究会第八次学术年会论文集[C];2003年
4 薛凤英;谷艳华;刘喜波;;基于修正的R/S方法对上证指数长期记忆效应的研究[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年
5 孙博文;;股市波动的复杂性研究[A];Complexity Problems--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
6 刘文财;刘豹;张维;;中国股票市场价格噪声的非线性统计检验[A];西部开发与系统工程——中国系统工程学会第12届年会论文集[C];2002年
7 侯建荣;黄培清;;基于小波分析的股票分形时变维数研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
8 刘秀新;舒华英;;基于R/S分析的通信业务收入波动性研究[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
9 侯建荣;黄丹;顾锋;;基于分形时变维数变化的股价突变动力学特征研究[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
10 许友传;;金融时间序列R/S长记忆性检验的有效性[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 万九文;国际原油海运运费市场波动特征研究[D];大连海事大学;2010年
2 方媛;中国股市波动问题研究[D];华中科技大学;2010年
3 肖炜麟;具有长记忆性的权证定价方法研究[D];华南理工大学;2010年
4 朱广印;管理者过度自信与企业金融决策的实证研究[D];东北财经大学;2010年
5 王柏杰;资产价格波动与货币政策选择研究[D];西北大学;2011年
6 喻国平;我国开放式股票型基金投资风格识别及漂移风险研究[D];暨南大学;2011年
7 邹香清;货币危机传染与控制研究[D];上海大学;2011年
8 许林;基于分形市场理论的基金投资风格漂移及其风险测度研究[D];华南理工大学;2011年
9 周丹;股价波动物质风险的投资者行为效应研究[D];辽宁大学;2011年
10 李悦雷;基于计算实验金融的连续双向拍卖股票市场交易机制研究[D];天津大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 金建东;股市风险度及关联性研究---以泸深300与恒生行业综指为例[D];大连理工大学;2010年
2 刘林;基于分形理论的我国开放式基金风险度量和业绩评价研究[D];南京财经大学;2010年
3 冯东方;中国股票市场多重分形特征及羊群行为关系研究[D];南京财经大学;2010年
4 樊葵葵;稳定分布下股指期货的保证金设计[D];浙江大学;2010年
5 苏匡;基于RBF神经网络对中国股票市场的有效性研究[D];武汉理工大学;2010年
6 吴莎莎;沪深300指数的分形分析及在股票价格预测中的应用[D];武汉理工大学;2010年
7 高路;基于分形市场理论的中国证券市场实证分析[D];东北财经大学;2010年
8 张婷婷;国际原油现货价格的预测[D];浙江工商大学;2010年
9 唐雨丁;基于混沌理论的外汇市场分形市场的实证研究[D];天津财经大学;2010年
10 王振伟;我国铜铝期货价格变动的长期记忆性研究[D];北方工业大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前9条
1 王德佳,朱海英,于海,朱伟勇;证券市场中的混沌分形现象与多分形走动[J];东北大学学报;2001年05期
2 王飞跃,史帝夫·兰森;从人工生命到人工社会——复杂社会系统研究的现状和展望[J];复杂系统与复杂性科学;2004年01期
3 刘颖,陈禹;复杂适应系统理论对控制SARS疫情的模拟分析[J];复杂系统与复杂性科学;2004年02期
4 周涛;周佩玲;汪秉宏;杨春霞;蔡世民;;元胞自动机用于金融市场建模[J];复杂系统与复杂性科学;2005年04期
5 张维,黄兴;沪深股市的R/S实证分析[J];系统工程;2001年01期
6 王春峰,张庆翠,李刚;中国股票市场收益的长期记忆性研究[J];系统工程;2003年01期
7 孙广振,王劲松;深圳股市混沌现象的辨识及其讨论[J];数量经济技术经济研究;1994年01期
8 许启发,蒋翠侠;我国股票市场的非线性结构[J];统计与决策;2002年02期
9 闫志刚;上海证券市场GARCH效应检验和模型选择[J];统计与信息论坛;2005年01期
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 安丹;我国小麦期货市场分形结构研究[D];西北农林科技大学;2011年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 徐龙炳;探讨资本市场有效性的一种有效方法:分形市场分析[J];财经研究;1999年01期
2 史永东;中国证券市场股票收益持久性的经验分析[J];世界经济;2000年11期
3 伍海华,李道叶,高锐;论证券市场的分形与混沌[J];世界经济;2001年07期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 丁爱霞;;基于支持向量机自回归分析的股市动态预测模型及其应用研究[J];知识经济;2009年15期
2 雷晓阳;1995年9月股票市场热点[J];证券市场导报;1995年11期
3 陈勇,刘沪霞;大陆、台湾股票市场前景分析[J];陕西师范大学学报(哲学社会科学版);1996年S1期
4 ;证券股票市场进入新的发展阶段[J];中国经济信息;1996年24期
5 钱东宁;;近期全球股市动态及分析[J];国际金融;1996年04期
6 陈洁玲 ,刘辉;规范和发展股票市场的税收对策[J];辽宁税务高等专科学校学报;1997年03期
7 靳香玲,马国强;股票市场的稳定发展与企业并购[J];当代经济科学;1998年05期
8 赵蓉;试论中国股市总量失衡[J];财金贸易;2000年09期
9 曾令全;我国股票市场的稳定性分析[J];武汉金融高等专科学校学报;2001年06期
10 ;稳定股市 完善中国股市稳定机制[J];科学投资;2001年07期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 史永东;赵永刚;;中国证券市场非线性特征的实证分析[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
2 王霞;吴健中;;组合投资理论在上海股市中的应用分析[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
3 林冬云;庄慧忠;;股票混沌动力模型探讨[A];2000中国控制与决策学术年会论文集[C];2000年
4 杨治辉;贾韩梅;;股票收益率相关性的网络结构分析[A];中国自动化学会控制理论专业委员会B卷[C];2011年
5 ;金融专场[A];2004年中国经济特区论坛:科学发展观与中国的发展学术研讨会论文集[C];2004年
6 杨华;陈迅;易成栋;;基于面板门限模型的股票市场规模效应研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
7 王国超;赵东方;;2000’中国股票市场分析[A];中国运筹学会第六届学术交流会论文集(上卷)[C];2000年
8 吴有根;陈凤娣;石景冬;;论股票市场与产业成长的良性结合[A];中国《资本论》研究会第13次学术研讨会福建师范大学代表论文集[C];2006年
9 过文俊;;场外交易市场改革:台湾之鉴与大陆所向[A];第五届国有经济论坛“海峡两岸企业改革与重组”学术研讨会论文集[C];2005年
10 沈悦;张学峰;申建文;;欠发达地区企业利用资本市场做优做强研究——以陕西利用股票市场为例[A];道路·创新·发展——陕西省社会科学界第三届(2009)学术年会金融危机与陕西经济发展专题学术论坛论文选集[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 广州万隆;股指期货推出对股市的四大影响[N];证券日报;2006年
2 王群航;上周净值增长基金仅5只[N];证券日报;2007年
3 张晓凌王晓津;流动性充裕时期的银证互动[N];中国证券报;2007年
4 任亮;胡祖六:10年后中国股市规模有望列全球第三[N];第一财经日报;2007年
5 王国强;切莫短视 逼空行情渐近尾声[N];上海证券报;2007年
6 ;基金净值保持增长势头[N];珠海特区报;2006年
7 ;二月份是较好的调仓布局时机[N];上海证券报;2008年
8 证券时报记者 贾壮;去年我国同业拆借量超10万亿[N];证券时报;2008年
9 招商证券 王丹妮高昕炜;降低风险 以防御性配置为主[N];中国证券报;2008年
10 王群航;正视基金“靠天收”的绩效特征[N];证券日报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 卢长洪;我国股票市场运行特征的理论阐述与计量检验[D];吉林大学;2010年
2 李林岭;我国股票挂钩结构性产品的研究[D];西南财经大学;2010年
3 倪庆东;汇率变动对我国股票市场的影响研究[D];西南财经大学;2010年
4 吴晓兰;我国上市公司股票期权激励效果及其影响因素研究[D];华中科技大学;2011年
5 苏艳丽;我国股票市场参与主体行为研究[D];东北大学;2010年
6 李静;基于行为金融学的股票市场投资者行为研究[D];中国社会科学院研究生院;2012年
7 刘柯杰;中国股票市场促进经济增长研究[D];复旦大学;2003年
8 孟科学;股票市场泡沫的影响因素与形成机理研究[D];西南财经大学;2010年
9 林志毅;股票市场会计信息披露制度相关问题研究[D];厦门大学;2000年
10 余立凡;股票市场流动性研究[D];厦门大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 丁书锦;我国股票市场“晴雨表”效应的实证研究[D];山东大学;2010年
2 李娜;中国股票市场波动及其控制研究[D];山西财经大学;2010年
3 刘迁;利率调整的未预期部分对股票市场的影响[D];西北大学;2010年
4 孟庆莉;我国股票市场机制下的流动性研究[D];北京交通大学;2010年
5 李东;股权分置改革前后中国股票市场与经济增长关系的比较研究[D];长沙理工大学;2010年
6 杭龙;动力会计在股票市场中应用的初步探讨[D];浙江大学;2002年
7 李青;股票市场资源配置效应研究[D];天津财经学院;2003年
8 李恒;我国公募基金投资规模对股票市场定价影响的实证研究[D];复旦大学;2010年
9 马琳;股票市场流动性与预期收益[D];西北大学;2011年
10 谭振杰;中国股票市场货币政策传导效应的实证分析[D];山东经济学院;2011年
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