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《第八届中国管理科学学术年会论文集》2006年
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AR-GARCH型残差控制图及其应用研究

张力健  杨继平  张秋菊  
【摘要】:受控过程经常呈现出自相关性和波动簇聚性并存的特征。为解决这类过程的监控问题,本文提出AR- GARCH型残差控制图,用自回归模型结合残差图解决自相关问题;用受控过程的条件标准差替代无条件标准差, 构造控制图的控制线,解决波动簇聚的问题。并结合对股票周收益序列进行监控的实例对该控制图的有效性加以分析。

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
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【共引文献】
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【二级参考文献】
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6 刘笑男;面向多品种小批量微小偏差的SPC及应用研究[D];天津大学;2008年
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8 吴宇正;统计过程控制在南平公司邦定制程中的应用研究[D];华中科技大学;2011年
9 唐伟广;质量控制图及其软件实现[D];西北工业大学;2007年
10 俞磊;统计过程控制与测量系统分析的若干问题研究[D];江南大学;2008年
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