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《现代工业工程与管理研讨会会议论文集》 2006年
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用退火遗传算法求解投资组合问题

王竹芳  钟圣俊  
【摘要】:针对概率准则意义下的组合投资问题,提出了一种基于遗传算法和模拟退火的混合算法,模拟退火采用串行优化结构,遗传算法采用群体并行搜索。与遗传算法结合后的模拟退火成为并行算法,同时模拟退火作为一种自适应变概率的变异操作,增强并且补充了遗传算法的进化能力。给出了混合算法的实现过程。仿真计算表明, 混合算法较遗传算法有更强的全局和局部搜索能力,以及更高的计算效率。为组合证券投资者提供了一种实用的决策方法。

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