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《现代工业工程与管理研讨会会议论文集》2006年
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用退火遗传算法求解投资组合问题

王竹芳  钟圣俊  
【摘要】:针对概率准则意义下的组合投资问题,提出了一种基于遗传算法和模拟退火的混合算法,模拟退火采用串行优化结构,遗传算法采用群体并行搜索。与遗传算法结合后的模拟退火成为并行算法,同时模拟退火作为一种自适应变概率的变异操作,增强并且补充了遗传算法的进化能力。给出了混合算法的实现过程。仿真计算表明, 混合算法较遗传算法有更强的全局和局部搜索能力,以及更高的计算效率。为组合证券投资者提供了一种实用的决策方法。

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
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2 唐小我,傅庚,曹长修;非负约束条件下组合证券投资决策方法研究[J];系统工程;1994年06期
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前1条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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2 郭文旌;M-V最优投资组合选择与最优投资消费决策[D];西安电子科技大学;2003年
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4 胡支军;证券组合投资决策模型研究[D];西南交通大学;2005年
5 邓兰松;基于EVT的证券公司市场风险管理的VaR与CVaR研究[D];天津大学;2004年
6 王燕青;概率准则及模糊准则下投资组合研究[D];天津大学;2004年
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8 刘晓纯;企业间交易信用的若干问题研究[D];天津大学;2005年
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10 赵宏宇;风险框架下的证券投资基金资产配置研究[D];四川大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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3 田振明;最优化理论与方法在经济决策模型中的应用研究[D];广西大学;2003年
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8 王峥;基于收益和风险满意度的组合投资决策[D];天津大学;2004年
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10 赵丽萍;证券投资的数量分析方法及组合优化模型研究[D];西北大学;2003年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 程仕军;极大化证券组合的投资收益率[J];系统工程;1994年04期
2 王竹,唐小我,曹长修;加权行和指标下组合证券投资风险最小化迭代算法[J];系统工程;1994年05期
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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2 王宇星;基于遗传算法的宏观经济模型[D];吉林大学;2004年
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