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基于权值不同置信水平下的多目标CVaR模型

孟志青  虞晓芬  蒋敏  庄彬  曾丽萍  
【摘要】:本文研究了在给定目标损失权重与不同置信水平下的多目标条件风险值问题。定义了α-VaR、α-CVaR损失值以硬α-CVaR 损失值的等价函数,给出了CVaR 优化问题,证明了CVaR 优化问题的解可以通过求解等价函数构成的优化问题近似得到。

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