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《中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集》2005年
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基于权值不同置信水平下的多目标CVaR模型

孟志青  虞晓芬  蒋敏  庄彬  曾丽萍  
【摘要】：本文研究了在给定目标损失权重与不同置信水平下的多目标条件风险值问题。定义了α-VaR、α-CVaR损失值以硬α-CVaR 损失值的等价函数,给出了CVaR 优化问题,证明了CVaR 优化问题的解可以通过求解等价函数构成的优化问题近似得到。
【作者单位】：浙江工业大学经贸管理学院 浙江工业大学经贸管理学院 浙江工业大学经贸管理学院 浙江工业大学经贸管理学院 浙江工业大学经贸管理学院
【基金】：国家自然科学(70271021) 浙江省哲学科规划项目(NX05LJ07)
【分类号】：F224

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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【共引文献】
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要报纸全文数据库 前2条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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10 刘晓星;基于VaR的商业银行风险管理研究[D];东南大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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7 荣佳茵;消费信贷信用风险的量化管理[D];对外经济贸易大学;2005年
8 袁发勇;信用风险的度量与管理研究[D];武汉理工大学;2006年
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