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《中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集》2005年
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中国证券市场的混沌动力学特征研究

李红权  马超群  邹琳  
【摘要】:证券市场价格行为服从随机游走过程还是混沌动力学过程,一直是近来金融实证研究争论的一个热点。在分析已有研究的基础上,采用特殊的对数线性趋势消除法(简记为LLD)处理数据、使用Rosenstein 提出的小数据量算法汁算最大李雅普诺夫指数以及其它混沌系统的科学判据,对我国证券市场的混沌动力学结构做出了严谨的分析,结果表明中国股市具有显著的非线性混沌特征,并且阐明了证券市场混沌效应的经济含义与应用价值。这一结论将为研究股票价格行为特征与金融经济学理论提供新的方向。

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