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《中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集》2005年
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一种新的商业银行操作风险计算方法:OpRisk

高丽君  李建平  陈建明  王书平  
【摘要】:对于商业而言,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险。本文考虑到中国商业银行目前操作损失数据极少的现实,借鉴CreditRisk~+模型的基本思想,采用了一种要求输入数据参数较少的方法——OpRisk~+方法,对中国商业银行操作风险资本金进行了试算,为银行提取监管资本提供一种定量化的选择方法。

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