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《中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集》2005年
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中国股市收益率稳定分布实证分析

卢方元  
【摘要】:应用Nolan的稳定分布分析程序对上海综合指数收益率和深圳成分指数收益率的分布状况进行研究。结果表明:用正态分布对沪深股市收益率的分布状况进行描述是不合适的,而用稳定分布进行描述是比较恰当的;用稳定分布来描述沪深股市收益率的波动性,在涨跌停板制度实施后,有较高的精度。
【作者单位】:郑州大学商学院
【基金】:国家统计局重点项目(1x03-04)
【分类号】:F224

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 陶亚民,蔡明超,杨朝军;上海股票市场收益率分布特征的研究[J];预测;1999年02期
2 闫冀楠,张维;关于上海股市收益分布的实证研究[J];系统工程;1998年01期
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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2 戴丽娜;张卫东;;股票收益率分布特征的非参数解释[J];石家庄经济学院学报;2005年05期
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4 赵新顺;彩票、股票交易的行为金融学分析[J];河南大学学报(社会科学版);2004年01期
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8 黄诒蓉;;中国股市收益分形分布的实证研究[J];南方经济;2006年02期
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中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 余竞;李竹渝;;深圳A股市场行业板块高频数字特征挖掘[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(下)[C];2003年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 樊智;分形市场理论与金融波动持续性研究[D];天津大学;2003年
2 刘文财;中国股票市场价格行为复杂性研究[D];天津大学;2003年
3 周宏;中国资本市场效率研究[D];东北财经大学;2003年
4 刘建和;中国股市价格形成机制研究[D];浙江大学;2004年
5 黄诒蓉;中国股市分形结构的理论研究与实证分析[D];厦门大学;2004年
6 宿成建;中国证券价格非线性行为研究[D];重庆大学;2004年
7 赵新顺;行为理性偏误与投资者生存投资决策过程研究[D];西南交通大学;2004年
8 卢方元;中国股市收益率波动性研究[D];西南交通大学;2005年
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10 董大勇;基于行为金融理论的收益率分布主观模型研究[D];西南交通大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘林春;VaR参数和非参数法及其在中国股市中的应用[D];华中科技大学;2005年
2 李艳杰;变点分析及其在中国证券市场脆弱性研究中的应用[D];西南交通大学;2005年
3 邹艳芬;中国股票价格理论研究[D];西安电子科技大学;2001年
4 宋宜美;小波理论及其在经济金融数据处理中的应用[D];西安电子科技大学;2002年
5 何沛俐;VaR模型在中国证券市场的研究与应用[D];厦门大学;2001年
6 赵晓熙;资本市场有效性理论及中国股票市场弱式有效的实证研究[D];暨南大学;2002年
7 康彦尊;中国股市风险分析与政策选择[D];汕头大学;2003年
8 余竞;深圳A股市场行业板块数字结构特征的挖掘和实证研究[D];四川大学;2003年
9 龚惠群;具有时间约束的股票序列模型及采掘算法研究[D];湖南大学;2003年
10 王锋;证券投资基金羊群行为及其市场影响[D];吉林大学;2004年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前9条
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2 秦拯,陈收,邹建军;V aR模型的计算方法及其评析[J];系统工程;2005年07期
3 张妍,邵铁柱,王涌,宋加升;计量市场风险VaR方法在我国金融业的应用[J];哈尔滨理工大学学报;2002年04期
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5 李亚静,朱宏泉;沪深股市收益率分布的时变性[J];数学的实践与认识;2002年02期
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7 吴振翔;陈敏;叶五一;缪柏其;;基于Copula-GARCH的投资组合风险分析[J];系统工程理论与实践;2006年03期
8 卢方元;中国股市收益率分布特征研究[J];中国管理科学;2004年06期
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中国博士学位论文全文数据库 前3条
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2 邓兰松;基于EVT的证券公司市场风险管理的VaR与CVaR研究[D];天津大学;2004年
3 周东生;中国股票市场有效性与投资决策研究[D];大连理工大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 李继祥;中国证券市场风险的VaR度量与分析[D];东北财经大学;2003年
2 巩前锦;条件风险价值(CVaR)在投资组合理论中的应用研究[D];中南大学;2003年
3 周小敏;基于GARCH模型的CVaR金融风险测度研究[D];湖南大学;2007年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 闫冀楠,张维;关于上海股市收益分布的实证研究[J];系统工程;1998年01期
2 李亚静,朱宏泉;沪深股市收益率分布的时变性[J];数学的实践与认识;2002年02期
3 闫冀楠,张维;上海股市EMH实证检验[J];系统工程学报;1997年03期
4 陶亚民,蔡明超,杨朝军;上海股票市场收益率分布特征的研究[J];预测;1999年02期
【相似文献】
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 卢方元;;中国股市收益率稳定分布实证分析[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 卢方元;中国股市收益率波动性研究[D];西南交通大学;2005年
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