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《中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集》 2005年
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中国股市收益率稳定分布实证分析

卢方元  
【摘要】:应用Nolan的稳定分布分析程序对上海综合指数收益率和深圳成分指数收益率的分布状况进行研究。结果表明:用正态分布对沪深股市收益率的分布状况进行描述是不合适的,而用稳定分布进行描述是比较恰当的;用稳定分布来描述沪深股市收益率的波动性,在涨跌停板制度实施后,有较高的精度。

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