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《2004年中国管理科学学术会议论文集》 2004年
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中国股票市场量价关系的重新审视——基于鲁棒(Robust)方法的研究

田大伟  金泰一  
【摘要】:本文将鲁棒(Robust)方法引入股市量价关系的研究领域,并将研究结果同传统的经过Unit Root Test、ADF检验,修正过异方差(怀特程序)的最小二乘法(OLS)的结果进行分析对比。同时针对国内现有研究的不足,将收益率扩展到收盘收益率和开盘收益率,将交易量扩展到交易量和交易量变化,同时研究了滞后1—5天交易量和交易量变化对两种收益率的影响,并对研究结果进行了深入细致的分析。

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