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《2004年中国管理科学学术会议论文集》 2004年
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沪铜期现货市场波动率的互动关系研究及国际比较

刘志新  贾宁  
【摘要】:本文借鉴VAR模型,运用Granger因果检验,以及方差分解和脉冲响应函数,刻画沪铜市场期现货波动间的互动关系,并与LME铜市场进行比较。研究表明沪铜期货市场对沪铜现货具有单向的滞后引导关系,且具有一定国际影响力,但仍与国外成熟市场存在差距。

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