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《2004年中国管理科学学术会议论文集》2004年
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基于Z值模型的上市公司信用等级转移矩阵实证研究

张玲  曾维火  
【摘要】:本文采用判别模型的Z值对我国上市公司进行信用评级,并通过观察公司评级在四年中的变化构建信用等级转移矩阵,研究在特定的信用环境下我国上市公司的信用等级转移矩阵所表现的一些特征,为我国的信用风险管理提供了一些有意的建议。

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 张玲,赵峰;信用风险转移矩阵在可转债定价研究中的应用[J];金融教学与研究;2005年03期
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 王永瑞;C2C电子商务市场整体信用分布及信用动态迁移特性的研究[D];北京邮电大学;2012年
2 丰亚雷;我国商业银行信用风险度量实证研究[D];安徽大学;2013年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 施锡铨,邹新月;典型判别分析在企业信用风险评估中的应用[J];财经研究;2001年10期
2 吴世农,卢贤义;我国上市公司财务困境的预测模型研究[J];经济研究;2001年06期
3 陈静;上市公司财务恶化预测的实证分析[J];会计研究;1999年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 尹宗成;田峰;吴永辉;;商业银行信用风险及评估方法应用述评[J];安徽农业大学学报(社会科学版);2008年05期
2 章铁生;企业财务危机预测模型研究综述[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2002年03期
3 余明江;沪市股票定价判断的计量研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2004年03期
4 刘竹林;何加宝;;基于KMV模型的上市公司信用风险管理实证研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2010年04期
5 张妮;;旅游业上市公司财务预警模型及特征[J];安庆师范学院学报(社会科学版);2012年02期
6 景欣;张铁山;;机械制造业上市公司财务预警模型实证研究[J];北方工业大学学报;2010年02期
7 韩伟;李杰;;基于熵权法的财务危机预警指标选择研究[J];北京交通大学学报(社会科学版);2007年04期
8 梁惠兰;;企业财务风险识别与防范[J];北方经济;2006年12期
9 王剑伟;;沪深A股房地产行业上市公司的Z分数模型[J];北方经济;2007年02期
10 姜天,韩立岩;基于Logit模型的中国预亏上市公司财务困境预测[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2004年01期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张兰花;林权抵押贷款信用风险评估研究[D];福建农林大学;2010年
2 张目;高技术企业信用风险影响因素及评价方法研究[D];电子科技大学;2010年
3 何亮亮;我国商业银行抵押贷款风险问题研究[D];东北财经大学;2010年
4 童永强;基于资产负债表方法的行业金融风险研究[D];武汉大学;2010年
5 张知;企业集团母公司对子公司财务风险控制研究[D];武汉大学;2009年
6 郑海燕;财务困境上市公司的股权结构与其困境变化趋势关系研究[D];东华大学;2010年
7 付雯雯;中国商业银行的效率与风险研究[D];华中科技大学;2011年
8 尹鹏;嵌入智力资本因素的上市公司经营困境预测研究[D];华中科技大学;2011年
9 滕焕钦;财产保险公司风险预警研究[D];山东大学;2011年
10 曹裕;复杂环境下我国企业财务困境模式及预警研究[D];中南大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 桂琳;房地产上市公司财务风险评价研究[D];华中农业大学;2010年
2 赵春波;我国民营上市公司财务困境预警实证研究[D];长春理工大学;2010年
3 刘炎;财务预警研究的可拓学方法及应用[D];辽宁师范大学;2010年
4 卢新亮;建设工程招标中的投标企业信用风险评价[D];浙江理工大学;2010年
5 李善花;中国种业上市公司财务风险评价与控制研究[D];山东农业大学;2010年
6 朱晓静;农村信用社贷款信用风险管理问题研究[D];山东农业大学;2010年
7 李楠;我国公办高校财务风险控制评价体系构建[D];哈尔滨工程大学;2009年
8 邱月明;房地产类上市公司财务风险评价研究[D];大连理工大学;2010年
9 生乐;中国商业银行金融成熟度的测定与实证研究[D];大连理工大学;2010年
10 张喆;EXIMBANK辽宁装备制造企业信用评级研究[D];大连理工大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 巴曙松,刘清涛,牛播坤;中国资本充足监管框架的形成及其市场影响——兼论巴塞尔新资本协议与《商业银行资本充足率管理办法》的比较[J];财经科学;2005年01期
2 刘聪;;《巴塞尔协议Ⅲ》对全球银行业的影响[J];银行家;2010年12期
3 张玲,曾维火;基于Z值模型的我国上市公司信用评级研究[J];财经研究;2004年06期
4 石晓军,陈殿左;债权结构、波动率与信用风险——对中国上市公司的实证研究[J];财经研究;2004年09期
5 严太华,程映山,李传昭;商业银行信用风险量化和管理模型的应用分析[J];重庆大学学报(自然科学版);2004年07期
6 张玲,杨贞柿,陈收;KMV模型在上市公司信用风险评价中的应用研究[J];系统工程;2004年11期
7 王刚;;国际银行监管理念的最新演进——基于有效银行监管核心原则修订的分析[J];国际金融研究;2007年01期
8 沈沛龙,任若恩;现代信用风险管理模型和方法的比较研究[J];经济科学;2002年03期
9 李志辉,李萌;我国商业银行信用风险识别模型及其实证研究[J];经济科学;2005年05期
10 朱志强;杨秀生;李红;冀志芳;刘薇;;我国信用评级机构监管问题研究[J];华北金融;2009年02期
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年
2 金正茂;现代商业银行信用风险管理技术研究[D];复旦大学;2005年
3 杨文瀚;商业银行信用风险度量模型与管理研究[D];南京航空航天大学;2006年
4 崔炳文;新巴塞尔协议下中国商业银行信用风险管理研究[D];天津大学;2006年
5 皇甫秀颜;我国商业银行信用风险的识别与评价研究[D];厦门大学;2006年
6 冯启德;新巴塞尔协议视角的商业银行信用风险管理研究[D];复旦大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 刘莹娟;KMV模型对我国上市公司信用风险识别能力的有效性研究[D];西南财经大学;2011年
2 赵吉红;基于KMV模型制造业上市公司信用风险研究[D];江南大学;2012年
3 陈国辉;KMV模型在商业银行风险管理中的应用研究[D];中央财经大学;2007年
4 谢春;KMV模型在中国的适用性实证研究[D];厦门大学;2007年
5 戴莉莉;论我国商业银行内部评级体系的构建[D];复旦大学;2008年
6 刘静;基于KMV模型的我国商业银行信用风险度量的研究[D];西安电子科技大学;2010年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 陈影;;基于问题导向的非上市公司信用风险评价文献综述[J];经济师;2013年06期
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 张家平;CDO产品风险评估研究[D];华南理工大学;2010年
2 张晓琦;我国商业银行信用风险度量及管理研究[D];哈尔滨工程大学;2011年
3 乌画;债务抵押债券(CDO)定价模型及其仿真研究[D];中南大学;2012年
4 王彭;证券市场第三产业板块行业间信用风险传染研究[D];湖南大学;2014年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李怀朋;基于马尔科夫链的融资租赁信用风险研究[D];暨南大学;2011年
2 王永瑞;C2C电子商务市场整体信用分布及信用动态迁移特性的研究[D];北京邮电大学;2012年
3 刘冬;抵押债务证券(CDO)的信用风险分析[D];西南财经大学;2007年
4 王敏;我国上市可转换公司债券定价研究[D];西北农林科技大学;2007年
5 杨柳;我国短期融资券的信用风险度量[D];复旦大学;2009年
6 郭军;基于信用转移概率矩阵的中国上市公司债券信用风险度量研究[D];南京理工大学;2010年
7 徐勇;信用衍生品动态定价模型[D];华中科技大学;2009年
8 何大喜;我国上市公司债券信用风险溢价研究[D];江西财经大学;2012年
9 成家林;企业债券信用利差的影响因素研究[D];湖南大学;2011年
10 钟姝;中小企业私募债信用风险研究[D];浙江大学;2013年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 温小敏;顾锋娟;;马尔可夫交易策略研究[J];统计与决策;2007年01期
2 王乐乐;边保军;李琳;;基于信用等级迁移的信用违约互换定价[J];同济大学学报(自然科学版);2010年04期
3 陈德胜;外部信用评级信息效应的国际最新研究进展综述[J];科技管理研究;2005年04期
4 庄悉备;伍海华;;加权马尔可夫链的理论及在股市中的应用[J];金融经济;2008年02期
5 徐晓肆,任若恩;信用等级转移分析[J];生产力研究;2004年09期
6 徐晓肆;任若恩;;Copula及其在贷款风险管理中的应用[J];管理工程学报;2006年01期
7 王克美,王忠郴;模糊状态趋势转移矩阵对股市行情短期预测[J];金融与经济;1995年02期
8 张瑞彬;信用卡市场占有率预测──马尔柯夫转移矩阵法[J];统计与决策;1998年04期
9 陈德胜,冯宗宪;外部信用评级隐含的风险信息研究综述[J];财贸研究;2005年01期
10 王旭红;刘红娜;;巴塞尔新资本协议指导下的我国银行内部评级法构建[J];新疆财经;2006年02期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 俞静;王作春;;基于熵的项目投资风险的Markov分析[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前3条
1 招商银行研究部副总经理 罗开位;重视信用风险管理中的违约概率测度[N];金融时报;2005年
2 钟伟;信用体系重建从银行业开始[N];文汇报;2004年
3 许一览;信用债选择须看指标[N];上海金融报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 刘小莉;商业银行信用风险与利率风险的联合度量研究[D];复旦大学;2006年
2 李兴法;信用风险理论、模型及应用研究[D];东北财经大学;2007年
3 杨华;新巴塞尔协议框架下商业银行内部评级系统研究[D];上海交通大学;2007年
4 过蓓蓓;结构转换模型及其在长期风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 于颖;银行VaR信用风险管理模型的研究[D];东北大学;2005年
2 陈亦楠;我国商业银行推行现代信用风险管理的探析[D];东南大学;2005年
3 管玲芳;基于RAROC模型的中小企业贷款定价研究[D];大连理工大学;2008年
4 郑宇泉;时间序列挖掘方法及在投资组合中的应用[D];厦门大学;2007年
5 董益彪;基于模糊聚类方法的商业银行网点绩效评价[D];浙江工商大学;2008年
6 周文;商业银行信用风险计量模型及其在我国的应用[D];华中科技大学;2007年
7 潘亮;一种基于样本配比的违约概率估计方法及应用[D];长沙理工大学;2012年
8 王起为;随机市场多期概率准则动态投资组合[D];上海交通大学;2007年
9 杨柏松;资产证券化的风险博弈分析与定价研究[D];首都经济贸易大学;2010年
10 郑玮;压力测试在我国商业银行风险管理中的运用[D];西南财经大学;2010年
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