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《2004年中国管理科学学术会议论文集》2004年
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信用风险中性定价方法及实证研究

石晓军  王立杰  
【摘要】:信用定价是信用风险管理的核心,风险中性定价方法具有传统定价方法不可比拟的优点。本文系统地给出了信用风险中性定价的步骤和关键参数估计的方法,并将该方法运用到72家上市公司信用风险的定价实践中,实证结果表明,10%是中国企业风险中性违约概率的重要临界值,同时,股权结构对中国企业风险中性违约概率有重要的影响。

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
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【共引文献】
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【同被引文献】
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【相似文献】
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4 黄敏;林则夫;;国内商业银行贷陕款信用风险管理模型建立初探[A];2002年中国管理科学学术会议论文集[C];2002年
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7 韩立岩;郑承利;杨哲彬;;基于模糊期权的市政债券信用风险分析[A];第12届全国模糊系统与模糊数学学术年会论文集[C];2004年
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2 胡永生;今年的热门技术[N];科技日报;2004年
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5 杨文瀚;商业银行信用风险度量模型与管理研究[D];南京航空航天大学;2006年
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7 唐立新;我国企业可转换债券定价与投资行为研究[D];吉林大学;2008年
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9 刘志刚;银行信用风险、资本要求和经济周期问题研究[D];吉林大学;2008年
10 王壬;电力市场风险管理理论及应用[D];华中科技大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 赵文靖;我国商业银行信用风险管理研究[D];对外经济贸易大学;2006年
2 武艳凤;新巴塞尔协议下我国商业银行信用风险管理研究[D];哈尔滨工程大学;2007年
3 孙欢;铁路融资租赁信用风险管理研究[D];北京交通大学;2007年
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6 董浩博;我国商业银行信用风险评估与管理[D];吉林大学;2007年
7 董冉冉;商业银行信用风险量化方法研究[D];河南大学;2007年
8 张凯;我国上市公司信用风险度量研究[D];中央财经大学;2008年
9 余潜;商业银行信用风险模型及实证分析[D];重庆大学;2008年
10 高静娟;信用风险管理在控制增量不良资产中的应用研究[D];天津大学;2003年
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