中国证券市场股指与股份结构的PD拟合分析

【摘要】：本文针对偏态分布(PD)设计了一种估计参数的极大似然修正方法,并结合中国沪、深股市及上证指数的实际数据,进行了全面的计算、拟合与检验。检验结果表明:偏态分布在描述股票指数及股票价格结构的行为特征上优于当前国际上常用的对数正态分布。同时,还可以获得有关市场风险及价格安全性方面的指标结果。

【作者单位】：解放军信息工程大学解放军信息工程大学解放军信息工程大学
【分类号】：F830.91

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	【参考文献】
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前2条

1	戴锋,姬广坡;一种新型商品定价模型与价格安全指数评估体系[J];中国管理科学;2001年01期
2	戴锋,刘慧,秦子夫;基于偏尾分布的证券价格行为特征分析方法[J];中国管理科学;2004年02期

	【共引文献】
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前2条

1	化存才;;价格波动时商品动态价格的数学模型、物价稳定性与宏观调控分析[J];工程数学学报;2007年03期
2	李春;;商品生命周期各阶段消费者心理与定价策略[J];商场现代化;2008年14期

中国重要会议论文全文数据库

前8条

1	戴锋;吕梁;;基于偏态分布的投资分析方法[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年
2	戴锋;侯风华;梁玲;;一种新型的期权定价模型——PD模型[A];2002年中国管理科学学术会议论文集[C];2002年
3	戴锋;吴松涛;秦子夫;;产业进步的潜在动力:管理发展力及其衍生过程模型[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
4	戴锋;韩枫;叶春林;;基于偏尾分布的发展力模型及实证分析[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
5	戴锋;钟远征;夏铭泽;汪滢;;基于偏尾分布的MIS价值评估模型与方法[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
6	戴锋;黄春淼;彭旭宁;;基于构造定价的期权价格行为特征分析[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
7	戴锋;吴松涛;刘靖旭;李天河;;经济发展力的蓄积与释放:方式,模型与实证[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
8	戴锋;梁玲;秦子夫;;产业发展力的衍生过程模型及实证研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年

中国博士学位论文全文数据库

前5条

1	张燕;我国农作物秸秆板产业化发展的动因及模式研究[D];南京林业大学;2011年
2	李蔚;企业营销安全及其预警体系研究[D];四川大学;2002年
3	张勇;我国烟叶收购价格问题研究[D];中国科学技术大学;2006年
4	董大勇;基于行为金融理论的收益率分布主观模型研究[D];西南交通大学;2006年
5	丁浩;天然气管道运输定价理论与模型研究[D];北京交通大学;2006年

中国硕士学位论文全文数据库

前1条

1	宋国军;航空客运的座位优化控制及机票预售策略研究[D];重庆大学;2011年

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中国期刊全文数据库

前10条

1	郭健;杨柳;;新牛市运动领袖[J];英才;2007年06期
2	郭健;杨柳;;新牛市运动领袖[J];名人传记(财富人物);2007年08期
3	巴曙松;;同样的上涨不同的逻辑——转折时期的中国股票市场发展[J];国际金融;2007年03期
4	阮华;敏感时窗受形态与成交制约[J];股市动态分析;2004年50期
5	渠苏平;;中国证券市场“样本股效应”实证研究[J];科技情报开发与经济;2006年17期
6	宁南;中国股市十年U形大转弯[J];商务周刊;2005年13期
7	张志峰;股权分置破题证券市场展现转机[J];中国金融家;2005年06期
8	吴明;主流资金毫不抵抗[J];股市动态分析;2005年13期
9	邱志钢;;中国证券市场的现状和展望[J];国际金融研究;1992年08期
10	何杰;韩杰;汪景钢;;创办亚太地区—流证券交易所——“发展中国证券市场国际研讨会暨深圳证券交易所三周年庆典”在京隆重举行[J];证券市场导报;1993年06期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	戴锋;秦子夫;吴松涛;;中国证券市场股指与股份结构的PD拟合分析[A];2003年中国管理科学学术会议论文集[C];2003年
2	黄韬;;为什么法院不那么重要?——基于中国证券市场国家管理行为的一项分析[A];2011年（第九届）“中国法经济学论坛”论文集[C];2011年
3	戴艳华;;关于规范中国证券市场的构想[A];陕西省经济学学会庆祝中国共产党建党80周年暨第21次年会论文集[C];2001年
4	曾斌;吴锦宇;;市场和政府监管权的比较实证分析——以中国证券市场为例[A];2011年（第九届）“中国法经济学论坛”论文集[C];2011年
5	曹广喜;徐桂芬;;天气变化对中国证券市场波动影响的实证研究[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
6	刘海龙;仲黎明;吴冲锋;;中国证券市场流动性研究[A];管理科学与系统科学研究新进展——第6届全国青年管理科学与系统科学学术会议暨中国科协第4届青年学术年会卫星会议论文集[C];2001年
7	姜爱萍;黄凤文;;用于高频金融时间序列预测的偏差重构方法[A];第九届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2007年
8	余宇莹;;基于审计结果形成过程的研究:来自中国证券市场的经验证据[A];第六届（2011）中国管理学年会——会计与财务分会场论文集[C];2011年
9	何杰;王果;李胜;;信息披露方式、市场反应与公司治理结构——来自中国证券市场澄清公告的经验研究[A];第五届（2010）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2010年
10	周星;崔利荣;张晨宇;;稳定分布在股指收益率VaR计算中的应用[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年

中国重要报纸全文数据库

前10条

1	证券时报记者罗峰;牛熊转换一周年市间已无百元股[N];证券时报;2008年
2	本报记者张雪　张有春;唐双宁：证券行业进入资本为王新时代[N];上海证券报;2009年
3	本报记者蔡宗琦　实习记者陈莹莹;争夺国际话语权资本大国谋变资本强国[N];中国证券报;2010年
4	本报记者张汉青;股市:在震荡中期待回升[N];经济参考报;2008年
5	元一;“迷人”的逻辑[N];证券时报;2009年
6	本报记者朱宝琛;知名经济学家、燕京华侨大学校长华生：股市在中期会迎来爆发性增长[N];证券日报;2009年
7	;风雨二十载数字显辉煌(1)[N];中国证券报;2010年
8	国务院发展研究中心研究员吴敬琏;管住“闲不住的手”[N];北京日报;2009年
9	本报记者唐玮;摩根大通李晶：中国将来应加大资本出口[N];华夏时报;2009年
10	证券时报记者张媛媛;中国证券市场的创新之举[N];证券时报;2009年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	韩厚军;中国证券市场会计师报酬研究[D];浙江大学;2006年
2	李洪尧;中国证券业发展与创新研究[D];吉林大学;2006年
3	周雄;中国证券市场开放研究[D];厦门大学;2003年
4	赵洪军;转轨时期中国证券市场监管理念演变研究[D];复旦大学;2007年
5	罗庆忠;我国证券公司的发展与创新研究[D];天津大学;2004年
6	黄余海;中国证券市场内幕交易实证研究[D];复旦大学;2003年
7	林楠;论中国证券公司的制度创新[D];四川大学;2004年
8	赵利人;中国证券市场机构投资者研究[D];吉林大学;2005年
9	张露;政府干预下的中国证券市场[D];复旦大学;2003年
10	孔淑红;中国证券市场无套利均衡的实现与市场效率研究[D];对外经济贸易大学;2003年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	张涛;我国基金评价体系研究[D];河海大学;2005年
2	陈凤华;我国证券市场信息披露制度规范性研究[D];华东师范大学;2006年
3	代继科;中国证券市场对外开放的模式和时序选择研究[D];华东师范大学;2008年
4	瞿奂;上海证券市场与香港证券市场的有效性比较[D];复旦大学;2008年
5	何亮宇;中国证券市场系统性风险分析[D];对外经济贸易大学;2005年
6	刘婧;中国证券市场非有效性分析[D];中国海洋大学;2010年
7	程维;中国证券市场的国民经济代表性研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
8	商晓伟;中国证券市场鞅假定检验[D];首都经济贸易大学;2011年
9	李银华;中国证券市场的发展道路选择[D];湘潭大学;2002年
10	陈秀龙;QFII对中国证券市场的影响研究[D];西南财经大学;2010年

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