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中国证券市场股指与股份结构的PD拟合分析

戴锋  秦子夫  吴松涛  
【摘要】:本文针对偏态分布(PD)设计了一种估计参数的极大似然修正方法,并结合中国沪、深股市及上证指数的实际数据,进行了全面的计算、拟合与检验。检验结果表明:偏态分布在描述股票指数及股票价格结构的行为特征上优于当前国际上常用的对数正态分布。同时,还可以获得有关市场风险及价格安全性方面的指标结果。

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