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应用内点算法求解效用函数意义下证券组合有效选择问题

杨国梁  黄思明  
【摘要】:在投资活动中,每个投资者都有自己对收益和风险的偏好程度,即投资者要依据自己的效用最大化来进行投资,那么,投资者如何确定自己的一条无差异曲线,使他的最佳资产组合正好落在这条无差异曲线上?一个简单的办法是根据投资者效用极大化作为目标函数,本文运用内点算法解决了这样一个二次规划的问题.

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