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《2002年中国管理科学学术会议论文集》2002年
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一种新型的期权定价模型——PD模型

戴锋  侯风华  梁玲  
【摘要】:本文在偏态分布的基础上,给出了正常市况市场及红利分配条件下美式、欧式期权定价的一种新型解析模型(PD模型);进而通过解析方式证明衍生商品可以降低市场风险、期仅执行价格在到期日之前往往高于标的资产价格等重要结论。

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