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《2002年中国管理科学学术会议论文集》2002年
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考虑交易成本的套利组合研究

李晶莹  刘金兰  
【摘要】:本文根据套利定价理论的基本描述,直接得到存在套利机会的情况下求解套利组合的模型。但是该模型没有考虑到交易成本对套利获利的影响,而交易成本是证券交易中很重要的组成部分。本文又对该模型进行了针对存在交易成本情况的修正,使模型更具有现实意义,所求得的套利组合的解更有效。
【作者单位】:天津大学管理学院 天津大学管理学院
【分类号】:F224

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 涂祖相;资产组合选择中的多目标最优化问题研究[D];武汉科技大学;2011年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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2 胡国政,李楚霖;考虑交易费用的证券组合投资的研究[J];预测;1998年05期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前5条
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2 董青春,郭存芝;国内证券投资风险的统计分析[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2002年02期
3 程宇楠;;投资组合理论下最优资产组合问题求解[J];财会月刊;2009年21期
4 熊杨;;非线性规划在证券投资中的应用[J];生产力研究;2009年19期
5 连仁源;许若宁;;基于交易费用和绝对偏差的证券投资组合模型[J];邵阳学院学报(自然科学版);2010年02期
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘邦;基于期权博弈的房地产投资研究[D];河北工程大学;2010年
2 李菁;资产定价模型的理论研究及实证研究[D];淮北师范大学;2010年
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4 王丽梅;期权定价在房地产投资决策中的应用[D];河北工程大学;2011年
5 吕婷婷;最优投资组合的非光滑理论和算法[D];湘潭大学;2011年
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8 卓力格图;基于软件工程的证券市场分析系统设计方法研究[D];武汉理工大学;2002年
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10 陈永武;现代资产组合理论及其应用于中国股票市场的实证研究[D];暨南大学;2002年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前1条
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【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
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【相似文献】
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3 雷星晖;张柯;周雅洁;;基于马氏距离模型的供应链交易成本判别分析[J];商业经济与管理;2010年04期
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中国重要报纸全文数据库 前5条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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9 李停;环境污染的经济学分析[D];新疆大学;2006年
10 马林;金融风险度量及其有效前沿[D];华中科技大学;2006年
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