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企业投融资组合管理的模糊模型与优化

庄新田  黄小原  
【摘要】:金融市场的不确定性,增加了企业投融资的风险。本文以投资组合产出率及目前流行的风险价值VAR为目标函数,研究了二目标下企业投融资组合管理的模糊模型和优化问题,决策变量是财务杠杆与债务结构。文中给出了金融市场不确定性环境的构造过程,运用进化规划进行优化计算,讨论了不同模糊程度下的债务结构、财务杠杆及其股东权益资本产出率的案例仿真。

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