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《2001年中国管理科学学术会议论文集》2001年
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随机利率下的期权定价

林建华  王世柱  冯敬海  
【摘要】:本文在股价服从指数O-U过程模型假设下,在考虑到市场利率波动与股价波动的相关性基础上,重点分析了市场利率的波动对欧式期权价值的影响,并通过实例将所得期权定价公式与著名的 Black-Scholes定价公式进行了比较。

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【共引文献】
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