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《面向复杂系统的管理理论与信息系统技术学术会议专辑》2000年
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VaR模型的计算及应用

李强  叶旭刚  祝佳  
【摘要】:摘要:本文详细介绍了度量市场风险的主流模型——VaR,包括VaR方法产生的背景.vaR方法的基本概念;综述了VaR的各种计算方法及其动态发展,比较了各种计算方法的优缺点。

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
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【相似文献】
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10 焦琦斌;基于极值理论的VaR方法在股指期货风险管理中应用研究[D];浙江大学;2009年
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