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《第四届全国学生计算语言学研讨会会议论文集》2008年
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文本倾向性分析用于金融市场波动率与金融信息相互关系的研究

王超  李楠  李欣丽  梁循  
【摘要】:互联网金融信息对于金融市场的影响在当代已经越来越不可忽视。面对海量的信息,其中大部分为非结构化的文本数据,本论文结合目前已有的文本倾向性算法,把信息的褒贬值作为外部变量加入到针对股价波动率建立的时间序列模型中去,对金融市场的股价波动率进行预测。实验揭示出金融市场波动率与互联网上金融新闻的相关性,并且提出了一种有效的股市预测方法。
【作者单位】:北京大学计算机科学技术研究所
【分类号】:F830.9;F224

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