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《中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集》2007年
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TARCH(q)模型参数的极大似然估计

宋立新  鲁大伟  付增梁  
【摘要】:本文给出了门限自回归条件异方差(TARCH)模型中参数极大似然准则,并运用经验过程的手法证明了由这些准则所得到的参数估计的强相合性,又根据鞅的中心极限定理得到了参数估计的渐近正态性.
【作者单位】:大连理工大学应用数学系
【分类号】:O212

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