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《中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集》2007年
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常利率环境下索赔额为一般分布的分红问题

李丽丽  冯敬海  宋立新  
【摘要】:研究采用“边界策略”的分红问题。假定公司的资产盈余为带随机干扰的经典风险过程。在常利率环境下,针对一般索赔额分布给出累积分红折现期望值的表达式。

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【共引文献】
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1 胡志龙;关于平衡风险率函数刻画重尾族的一个注记[J];安徽建筑工业学院学报(自然科学版);2005年02期
2 边宽江;张振力;敬红敬;;金融危机下的农民工失业保险模型探讨[J];安徽农业科学;2010年11期
3 段传庆,何启志;线性假设条件下的平均余寿模型[J];安徽卫生职业技术学院学报;2005年03期
4 刘家军,张宇山,刘再明;批量索赔、保费到达均为更新过程的风险模型[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2004年03期
5 孔祥立;吕玉华;;一类随机保费率下带干扰的风险模型[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2009年01期
6 丁秀丽;;随机利率下多险种时间盈余风险模型的破产概率[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2009年01期
7 郭兴进;张怀涛;李旭伟;;一类带红利线的多险种风险模型的相关结果[J];安阳师范学院学报;2009年05期
8 段智力;樊洪杰;;两种分布条件下保险公司破产概率的比较[J];白城师范学院学报;2008年06期
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5 赵飞;金融保险中的若干模型与分析[D];上海大学;2009年
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7 卢桂林;经济行为与社会网络[D];上海大学;2011年
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6 李丽丽;关于两类公司的红利分配与破产问题的研究[D];大连理工大学;2008年
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9 袁国军;跳—扩散模型中回望期权的定价研究[D];合肥工业大学;2006年
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