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《中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集》2007年
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风险修正下的证券组合选择模型

杨转玲  陈希镇  
【摘要】:本文在文献[3]基于高于收益率追逐和低于收益率规避所提出的模型基础上对投资对象进行了选择,并研究了在投资对象选择模型下组合证券的有效边界,发现其有效边界是由 N 种投资对象选择模型的有效边界上的点组成的抛物线段。

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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