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中国出口集装箱运价指数与波罗的海干散货运价指数的实证分析

李序颖  
【摘要】:本文对中国出口集装箱运价指数(CCFI)与波罗的海干散货运价指数(BDI)的基本统计特征进行对比分析,利用协整理论及Granger因果检验研究了两者的关系,并对其收益序列及其波幅进行建模。研究发现,CCFI以及BDI收益序列具有股票价格收益序列的特征,CCFI与BDI具有协整关系,而且CCFI周收益率是BDI周收益率的Granger原因。

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