收藏本站
《中国现场统计研究会第12届学术年会论文集》2005年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

长记忆模型的Bayes估计及其在汇率波动中的应用

徐立霞  刘次华  聂高琴  
【摘要】:本文介绍了长记忆模型及其检验方法,根据Bayes原理,提出了记忆参数的一种新的估计方法.在运用Teverovsky/Taqqu(1997)年提出的一种基于样本方差的直观方法的初步检验基础上,运用该检验方法,以我国对美元汇率为研究对象,说明了我国汇率波动的长记忆性.

手机知网App
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 徐立霞;刘次华;聂高琴;;长记忆模型的Bayes估计及其在汇率波动中的应用(英文)[J];应用数学;2006年03期
2 宇振盛,罗成新;带记忆信赖域方法的收敛性分析[J];运筹与管理;2004年02期
3 朱利平;林龙年;;基于谱密度评价随机性(英文)[J];应用概率统计;2009年02期
4 姚允龙;苏文希;;协方差函数与谱密度中的窗因子[J];汕头大学学报(自然科学版);1990年01期
5 卢士富;;再论平稳过程谱密度及路面谱问题[J];长安大学学报(自然科学版);1992年03期
6 林洪桦;;动态测试的数据处理(四)[J];计量技术;1987年10期
7 李思华;;随机输入为白噪声时线性系统输出的相关函数的计算[J];河北工业大学学报;1993年03期
8 岳振军,曹祖庆,陈浩球;一类无穷阶线性时序模型[J];东南大学学报;1994年02期
9 苏文希;谱密度弱一致估计的若干充分条件[J];汕头大学学报(自然科学版);1997年02期
10 胡彦梅,张卫国;我国股市长记忆性的检验与拟合[J];固原师专学报;2004年03期
中国重要会议论文全文数据库 前4条
1 徐立霞;刘次华;聂高琴;;长记忆模型的Bayes估计及其在汇率波动中的应用[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
2 夏南新;;中国黑市汇率长记忆性的ARFIMA-FIGARCH模型研究[A];中国社会科学院第三届中国经济论坛论文集(下)[C];2007年
3 茅僰;应祖光;朱位秋;;不确定性结构系统非线性随机最优控制的鲁棒性[A];第九届全国振动理论及应用学术会议论文摘要集[C];2007年
4 曹鸿兴;;自记忆-界门模型及其气象应用[A];推进气象科技创新加快气象事业发展——中国气象学会2004年年会论文集(下册)[C];2004年
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 徐立霞;一类时间序列的频域分析及其应用[D];华中科技大学;2006年
2 宇振盛;求解约束优化与半定互补问题的信赖域方法[D];大连理工大学;2004年
3 刘卫东;一类平稳过程的极限性质[D];浙江大学;2008年
4 王文静;金融时间序列的长记忆特性及预测研究[D];天津大学;2009年
5 陆智萍;稳定与不稳定长记忆随机过程分析:估计、应用及预测[D];华东师范大学;2010年
6 许娜;时间序列的分形及其混沌分析[D];北京交通大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王文超;基于PCA的ARFIMA-GARCH油价预测模型研究[D];天津大学;2012年
2 韩曦英;长记忆模型参数的估计[D];东北师范大学;2007年
3 谢亚辉;非线性规划的非单调信赖域算法[D];西安电子科技大学;2007年
4 丁丹丹;广义捕获反应模型及模型选择[D];北京大学;2008年
5 王丽贤;时间序列预测技术研究[D];天津理工大学;2012年
6 丁卓武;ARMA模型、ARFIMA模型及其贝叶斯统计推断与实证分析[D];中南大学;2008年
7 沈晓栋;分形市场理论在中国证券市场的应用研究[D];浙江工商大学;2006年
8 胡彦梅;我国金融市场长记忆的检验与拟合分析[D];宁夏大学;2004年
9 朱文刚;混合时间序列模型的谱分析[D];东南大学;2005年
10 周文奇;内部参考价格的形成模型[D];华中师范大学;2008年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026