收藏本站
《2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(下)》2003年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

连接函数在投资组合风险值计算中的应用

张杰  杨振海  
【摘要】:本文给出了应用连接函数计算投资组合风险值的实际例子,模拟结果显示,该方法显著优于基于联合正态分布假设的传统方法。

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 吴振翔;陈敏;叶五一;缪柏其;;基于Copula-GARCH的投资组合风险分析[J];系统工程理论与实践;2006年03期
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 顾岚,孙立娟,薛继锐;中国股市的基本统计分析[J];数理统计与管理;2001年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 徐萍,廖长高,陈文骏;投资基金业绩评估新思路[J];财经理论与实践;2002年S3期
2 余萍,龚金国;描述金融市场相关结构的一种新工具——Copula[J];东莞理工学院学报;2005年05期
3 韦艳华,张世英;金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用[J];系统工程;2004年04期
4 李悦;程希骏;;上证指数和恒生指数的copula尾部相关性分析[J];系统工程;2006年05期
5 韦艳华,张世英;金融市场非对称尾部相关结构的研究[J];管理学报;2005年05期
6 刘国光,许世刚;基于Copula方法深圳A股、B股投资组合风险值实证分析[J];淮海工学院学报(自然科学版);2004年04期
7 刘国光,许世刚;投资组合管理中连接函数应用[J];集美大学学报(哲学社会科学版);2004年04期
8 韦艳华,张世英,孟利锋;Copula理论在金融上的应用[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2003年05期
9 单国莉,陈东峰;一种确定最优Copula的方法及应用[J];山东大学学报(理学版);2005年04期
10 唐林俊,杨虎;深沪股市收益率分布特征的统计分析[J];数理统计与管理;2004年05期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 余竞;李竹渝;;深圳A股市场行业板块高频数字特征挖掘[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(下)[C];2003年
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 韦艳华;Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D];天津大学;2004年
2 肖振宇;金融混业经营及其风险管理研究[D];天津大学;2004年
3 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
4 叶五一;VaR与CVaR的估计方法以及在风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2006年
5 汪东;基于支持向量机的选时和选股研究[D];上海交通大学;2007年
6 曹忠忠;股指期货风险测算及监管研究[D];同济大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈永武;现代资产组合理论及其应用于中国股票市场的实证研究[D];暨南大学;2002年
2 唐林俊;金融市场风险价值(VaR)的若干新方法及其应用[D];重庆大学;2003年
3 孟颖;金融风险的测评与防范[D];河北大学;2003年
4 何磊;不同分布条件下的风险价值及其实证研究[D];湖南大学;2003年
5 周泯非;可转换债券与上市公司融资方式选择研究[D];浙江大学;2003年
6 王纯杰;再修正风险度量和保费定价模式[D];吉林大学;2004年
7 彭耿;投资组合理论及其绩效评价模型的应用研究[D];中南大学;2003年
8 谭瑞玲;稳健VaR方法的研究及其实证分析[D];暨南大学;2004年
9 蒙坚玲;相依时间序列的copula分析[D];华中科技大学;2004年
10 陈作清;基于系方法的违约相关性度量研究[D];华中科技大学;2004年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 韦艳华,张世英;金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用[J];系统工程;2004年04期
2 韦艳华,张世英,孟利锋;Copula理论在金融上的应用[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2003年05期
3 张尧庭;我们应该选用什么样的相关性指标?[J];统计研究;2002年09期
4 韦艳华,张世英,郭焱;金融市场相关程度与相关模式的研究[J];系统工程学报;2004年04期
5 吴振翔,叶五一,缪柏其;基于Copula的外汇投资组合风险分析[J];中国管理科学;2004年04期
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 刘彪;刘小茂;;Monte-Carlo模拟在VaR与CVaR中的应用[J];武汉科技学院学报;2006年11期
2 叶五一;缪柏其;吴振翔;;基于Copula方法的条件VaR估计[J];中国科学技术大学学报;2006年09期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 叶五一;VaR与CVaR的估计方法以及在风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 王江洪;应用连接函数计算投资组合的在险价值[D];浙江大学;2006年
2 肖璨;基于Copula方法的二元组合风险模型与应用研究[D];电子科技大学;2007年
3 宋健;证券投资组合的市场风险度量与优化[D];西南财经大学;2007年
4 张进滔;基于GARCH-EVT方法和Copula函数的组合风险分析[D];四川大学;2007年
5 王颖;Copula理论及其在证券业与保险业相关性研究中的应用[D];南京信息工程大学;2008年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 ;3D神奇投资组合 买彩票也能成白领[J];现代营销(经营版);2011年06期
2 柯原;;基于价值投资理论的最优证券投资组合探讨[J];福建金融管理干部学院学报;2011年03期
3 肖尧;杨立社;;住房公积金投资企业债券的可行性分析[J];理论导刊;2011年09期
4 马娜;高松;;市盈率与普通股股票绩效关系研究——基于香港股票交易的实证分析[J];辽宁科技学院学报;2011年02期
5 李罗;;中国股票市场跨期资本资产定价模型实证研究——来自A股市场的数据[J];现代商贸工业;2011年11期
6 陶文龙;;构建风险管理VaR评估体系——VaR的几种扩展形式及应用[J];金融经济;2005年12期
7 钱青;;学会使用投资组合[J];合作经济与科技;2011年16期
8 施文明;杨忠直;;干散货运费市场不同船型投资组合的风险测度研究[J];现代管理科学;2011年08期
9 康会欣;;刘勇智:通胀环境下的家庭理财之道[J];大众理财顾问;2011年07期
10 詹翎皙;;证券组合选择理论在股票投资中的应用(英文)[J];四川理工学院学报(自然科学版);2011年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 张杰;杨振海;;连接函数在投资组合风险值计算中的应用[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(下)[C];2003年
2 马强;孙剑平;;投资组合的对偶优化问题分析[A];江苏省现场统计研究会第11次学术年会论文集[C];2008年
3 曾渊沧;郝刚;王兆军;;关于马鞍式期权投资组合[A];中国现场统计研究会第九届学术年会论文集[C];1999年
4 邹小芃;余君;;一个有效的保险资金投资策略——VaR套补的权变投资组合保险策略及其实证分析[A];经济发展与社会和谐:保险与社会保障的角色——北大CCISSR论坛文集·2004[C];2004年
5 王波;吴臻;;一类证券市场上投资组合和消费选择的最优控制问题[A];1996年中国控制会议论文集[C];1996年
6 邵全;吴祈宗;;随机规划下的投资组合模型研究[A];管理科学与系统科学研究新进展——第8届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2005年
7 屠新曙;;证券投资组合中最优权重的确定[A];1997年中国控制会议论文集[C];1997年
8 樊霞;刘西林;;实物期权在企业资本预算决策中的应用[A];中国系统工程学会决策科学专业委员会第六届学术年会论文集[C];2005年
9 曹圣山;王元月;徐振华;;最佳投资组合的稳定性及其实证分析[A];2003年中国管理科学学术会议论文集[C];2003年
10 张鸿雁;肖燏;;远期市场和一类最优投资组合问题[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 张家伦;投资组合风险与报酬的基本原理和有关计算[N];中国财经报;2003年
2 ;奠定投资基石[N];期货日报;2003年
3 ;中投公司首次公开披露在美投资组合[N];财会信报;2010年
4 记者 蒋飞;中投出海年赚6.4%投资组合日益多元[N];第一财经日报;2011年
5 记者 王宙洁;雷曼破产三周年 投资组合迎调整良机[N];上海证券报;2011年
6 江山;绩效落后葛罗斯调整投资组合[N];中华工商时报;2011年
7 华文;投资组合经理看好印度[N];中国商报;2004年
8 Fred W. Frailey 本报记者 丛佳佳 实习记者 王心云 编译;投资组合重排列[N];第一财经日报;2009年
9 贾思雪;投资组合是关键[N];人民日报;2009年
10 蕾蕾;不同年龄段的投资组合[N];华夏时报;2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 尚兆霞;多目标投资组合问题优化模型与多目标策略研究[D];山东师范大学;2011年
2 安晓敏;最优化方法及其在投资组合中的应用[D];湖南大学;2009年
3 罗桂美;博弈论与投资组合中的鲁棒优化[D];湖南大学;2009年
4 周亮;实数编码量子进化算法及在投资组合中的应用[D];东华大学;2012年
5 温琪;金融市场资产选择与配置策略研究[D];中国科学技术大学;2011年
6 李英杰;全局优化及其在金融中的应用[D];湖南大学;2010年
7 谢军;情绪投资组合研究[D];华南理工大学;2012年
8 栾雪剑;国内机构海外证券市场投资研究[D];中国科学技术大学;2010年
9 吴枚;石油公司投资决策与组合优化研究[D];天津大学;2003年
10 高莹;金融系统鲁棒优化问题研究[D];东北大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 司庆伟;投资组合VaR分解及其在沪深股市中的应用研究[D];北方工业大学;2011年
2 曹霞;资产配置理论研究及在中国的实证分析[D];对外经济贸易大学;2006年
3 王琦;全国社会保障基金投资研究[D];首都经济贸易大学;2005年
4 陈渌;中国企业年金的投资组合管理研究[D];武汉理工大学;2005年
5 耿华;我国个人投资者投资组合问题研究[D];对外经济贸易大学;2006年
6 李朋根;基于条件收益率的投资组合理论研究[D];北方工业大学;2006年
7 邓子华;房地产投资信托的分析和机制研究[D];重庆大学;2004年
8 彭玉梅;银行个人理财业务中的投资组合策略研究[D];武汉大学;2004年
9 杨婷;我国开放式基金资金流量对基金投资组合的影响研究[D];中南大学;2005年
10 骆可;发展我国期货投资基金研究[D];华东师范大学;2006年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026