收藏本站
《2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(上)》 2003年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

条件VaR理论的应用与研究

肖春来  柴文义  扬威  
【摘要】:本文是在假定股票的价格和收益率服从二维正态分布的基础上,对条件VaR进行研究。首先,利用条件分布的理论,推倒出在给定一定股票价格时,股票收益率的条件分布;然后,在此基础上,进一步推倒出条件VaR的一般计算公式;最后,根据沪深两市的实际股票数据进行了实证计算。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 茆诗松;周纪芗;;正交试验设计法讨论会在沪举行[J];应用概率统计;1988年01期
2 朱美君,沈典谋;博弈论在建筑市场中的应用与研究[J];建筑施工;2004年02期
3 ;中国质协质量管理统计方法研究会成立[J];应用概率统计;1988年03期
4 赵喜清,徐永春;计算机技术在数学实验中的应用与研究[J];河北北方学院学报(自然科学版);2005年01期
5 ;中国质协质量管理统计方法研究会第二届年会在上海举行[J];应用概率统计;1990年03期
6 马延宏;高等职业院校中高等数学教学策略的应用与研究[J];中国轻工教育;2003年04期
7 凌征球;何杭佳;;一类产品竞争系统的一些新结果[J];玉林师范学院学报;2006年03期
8 任勇;许文锋;;市场调研中的混合双重分层抽样方法[J];玉林师范学院学报;2006年03期
9 刘玉玲;;一类非线性三点边值问题两个正解的存在性[J];玉林师范学院学报;2006年03期
10 覃思乾;;Box-Jenkins法在广西GDP预测中的应用[J];玉林师范学院学报;2006年03期
11 李兆强;蒋善丽;;建构主义学习理论在数学教学中的应用与研究[J];卫生职业教育;2006年10期
12 赖兴珲;周泽文;;一类a~b+c~d=e~f(a,b,c,d,e,f∈{n,n+1,n+2})的不定方程[J];玉林师范学院学报;2006年03期
13 王成营;;现代启发式教学的应用与研究[J];科技信息;2009年31期
14 梁燕来;;一类分式线性变换确定的多项式空间的线性变换的矩阵[J];玉林师范学院学报;2006年03期
15 权双燕;曹阳;;插值法的应用与研究[J];科技信息(科学教研);2007年36期
16 杨曲;费旭云;张国钢;;连分式逼近关于正态分布函数计算的应用[J];科技资讯;2008年35期
17 高博;刘晓乐;;模糊聚类在客户关系管理中的应用与研究[J];河南工程学院学报(自然科学版);2009年02期
18 郑圆圆;陈再良;;模糊理论的应用与研究[J];苏州大学学报(工科版);2011年01期
19 李剑;;混沌时间序列预测模型的应用与研究[J];计算机仿真;2011年04期
20 张永苍;计算二维正态分布的导函数拟合法[J];西北工业大学学报;1994年03期
中国重要会议论文全文数据库 前8条
1 肖春来;柴文义;扬威;;条件VaR理论的应用与研究[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(上)[C];2003年
2 曹晨;刘心声;;Probit模型的M-H算法[A];江苏省现场统计研究会第十次学术年会论文集[C];2006年
3 朱德刚;;概率统计课程教学探讨[A];江苏省现场统计研究会第11次学术年会论文集[C];2008年
4 闫冀楠;张维;叶茗;;APT模型在上海股市的实证研究[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
5 方巍;方彤;郑德玲;;基于道德风险模型的股票期权内涵理论的研究[A];第二十届中国控制会议论文集(下)[C];2001年
6 吴卫星;周清;耿浩然;;流动性、资产定价与股东地位选择[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
7 孙建全;韩伯棠;孙树垒;;基于指数Ornstein-Uhlenbeck过程的权证定价[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
8 杨跃民;沈东升;;P_r(x_1<y<x_2)的最大似然估计(ML)[A];数学·力学·物理学·高新技术研究进展——2002(9)卷——中国数学力学物理学高新技术交叉研究会第9届学术研讨会论文集[C];2002年
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 陈炎;利用股指期货动态套期保值实例分析[N];期货日报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 管河山;金融多元时间序列挖掘方法研究与应用[D];厦门大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 邱晓惠;基于串级控制的预测控制算法分析与研究[D];南京信息工程大学;2007年
2 郝春野;网络计划整合在多项目管理中的应用与研究[D];西安电子科技大学;2004年
3 孔莉莉;GIMC控制算法及其在运动控制系统中的应用与研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
4 王英楠;鲁棒优化方法在供应链柔性合同RSFC问题中的应用与研究[D];河南大学;2007年
5 郭云飞;非独立随机变量的线性组合分布的研究[D];延边大学;2010年
6 郭晓霞;我国证券市场中资产数量与组合风险关系的实证研究[D];河北大学;2006年
7 高立刚;支持向量机及其在股票价格预测方面的应用[D];北京工业大学;2006年
8 钱建平;基于Multi-agent仿真的IPO首日价格走势研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
9 孙建辉;我国证券投资基金羊群行为的实证研究[D];暨南大学;2006年
10 王粹萃;基于协整方法的统计套利策略实证检验[D];吉林大学;2007年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978