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《2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(上)》2003年
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条件VaR理论的应用与研究

肖春来  柴文义  扬威  
【摘要】:本文是在假定股票的价格和收益率服从二维正态分布的基础上,对条件VaR进行研究。首先,利用条件分布的理论,推倒出在给定一定股票价格时,股票收益率的条件分布;然后,在此基础上,进一步推倒出条件VaR的一般计算公式;最后,根据沪深两市的实际股票数据进行了实证计算。

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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