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《中国现场统计研究会第九届学术年会论文集》1999年
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深、沪股市的交互影响研究

沈韬  
【摘要】:正关于我国股市的相关分析,大量的是散见于一些证券期刊上的一些经验式的讨论。本文的研究思路来自于CAPM理论,这种理论认为:投资者在考虑对证券的投资时,影响它效用函数的主要因素在于证券收益的期望和方差,即所谓的均值一方差效用函数。哈威.勒威和马歇尔.萨纳特曾研究过资产的前18阶矩对其收益的影响,发现仅有前3阶矩对其收益有显著的影响。上述结果提示我们,研究两个市场的交互效应时的注意力也应集中在前3阶矩上(由于3阶矩(偏斜度)研究的困难,本文仅关注均值和方差)。
【作者单位】:西南财经大学研究生部
【分类号】:F832.5

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