收藏本站
《中国系统工程学会第十八届学术年会论文集——A10系统工程方法在金融、投资、保险业等领域的研究》2014年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于模糊回归分析的投资组合选择模型——以长短数据为例

柏林  房勇  
【摘要】:正投资组合选择(Portfolio Selection)是通过把财富分配到不同资产中,以达到分散风险,确保收益的目的。1952年,Markowitz用方差来量化股票收益的风险,提出了投资组合选择的均值-方差分析方法,揭开了现代金融学研究的序幕。现实世界中不确定性总体可以分为随机不确定性和模糊不确定性,投资者在证券市场中面临大多表现为模糊不确定性,例如投资者对未来证券的成交量无法做出准确判断;
【作者单位】:中国科学院数学与系统科学研究院
【分类号】:F224;F832.51

【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 叶淑英;占洪;;投资组合的风险度量研究[J];沿海企业与科技;2009年05期
2 那海峰;;极大极小投资组合模型[J];价值工程;2011年08期
3 梁乃斌;;基于单指数模型的投资组合影响因素研究[J];中国外资;2011年12期
4 郑淑梅;;组合证券的投资风险分析和选择[J];唐山学院学报;2006年04期
5 邓雪;李荣钧;;基于模糊遗传算法的自融资有效投资组合研究[J];经济数学;2009年04期
6 陈国华;陈收;房勇;汪寿阳;;基于模糊收益率的组合投资模型[J];经济数学;2006年01期
7 陈新建;牛秀明;;基于模糊集分析的投资组合模型[J];湖北工业大学学报;2008年04期
8 孙世杰;;投资组合选择极大极小模型的方程组法[J];中小企业管理与科技(上旬刊);2008年12期
9 吴祝武;宋学锋;项树林;;极大极小投资组合选择模型和均衡价格系统[J];系统科学与数学;2009年06期
10 陈炜;杨玲;;具有交易费用的均值—极大极小半绝对偏差投资组合模型[J];首都经济贸易大学学报;2009年06期
中国重要会议论文全文数据库 前9条
1 姚海祥;;基于非参数估计方法和CARA效用函数的投资组合选择[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
2 陈国华;廖小莲;;模糊投资组合模型[A];第六届中国不确定系统年会论文集[C];2008年
3 余湄;井上洋;;最大绝对偏差模型下的多阶段投资组合研究(英文)[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年
4 姚海祥;李仲飞;;不允许买空时基于均值和CVaR的效用最大化模型[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
5 张红兵;徐成贤;李三平;;多阶段资产组合选择均值-VaR模型和均值-方差模型的比较[A];2002年中国管理科学学术会议论文集[C];2002年
6 熊方军;邓长荣;马永开;;我国房地产行业收益及其β值特征研究[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
7 方立兵;郭炳伸;曾勇;;我国股市收益率非对称特征及其产生机制的实证研究[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
8 胡华;;随机序在转换影响问题中的应用[A];第六届中国不确定系统年会论文集[C];2008年
9 陈国华;廖小莲;;带流动性的多目标投资组合模型[A];第九届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2007年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 证券时报记者 张哲;诺奖得主“添富论坛”论道[N];证券时报;2007年
2 陈天翔;养老保险公司企业年金投资管理资产超170亿元[N];第一财经日报;2008年
3 本版编辑信达证券 董先安 鑫水 方丽;震荡市下的基金投资选择[N];证券时报;2008年
4 陈忠庆;构建基金组合 成为快乐基民[N];证券时报;2007年
5 孙涛;影响企业年金发展的因素分析[N];中国劳动保障报;2008年
6 童哲;310亿个人理财市场[N];证券时报;2001年
7 本报记者 于晓娜实习记者 丘雪莹;5500人裁员大风暴 瑞银首季再亏115亿瑞郎[N];21世纪经济报道;2008年
8 李晓枫;托宾:俗世中的哲人[N];证券时报;2002年
9 杨筱、朱紫云;银行搭台信托唱戏 理财市场热卖银信连结[N];中国经营报;2006年
10 开元;价值分析在中国股市运用的思考[N];中国企业报;2000年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张惜丽;多种测度下的投资组合选择模型与算法研究[D];华南理工大学;2011年
2 魏红刚;下跌风险约束下的投资组合选择研究[D];南开大学;2010年
3 吴祝武;基于均值—方差框架的若干投资组合选择模型研究[D];中国矿业大学;2011年
4 胡支军;证券组合投资决策模型研究[D];西南交通大学;2005年
5 马骥;指数化投资[D];吉林大学;2004年
6 陈炜;投资组合选择模型及启发式算法研究[D];北京交通大学;2007年
7 王敏;不确定性条件下动态投资组合管理研究[D];复旦大学;2009年
8 秦中峰;金融模糊模型与方法[D];清华大学;2009年
9 刘勇军;多期模糊投资组合优化模型及算法研究[D];华南理工大学;2013年
10 刘艳春;证券投资风险值VaR的度量与组合优化研究[D];东北大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李辰;基于泛投资组合选择问题中学习交易算法的研究及其应用[D];华东理工大学;2014年
2 朱弘韬;非卖空投资组合选择问题的增广Lagrange函数方法[D];大连理工大学;2013年
3 王秀蓓;摩擦市场下模糊增强型跟踪指数投资组合选择[D];湖南大学;2013年
4 周军龙;在线投资组合选择中的鲁棒反转策略研究[D];华东理工大学;2014年
5 黄羽;最坏情景多阶段均值—方差投资组合选择及其应用研究[D];东北大学;2008年
6 余文珍;考虑信贷约束和背景风险的改进安全首要投资组合选择模型研究[D];宁波大学;2012年
7 崔立爱;带有Markov调制参数的投资组合选择模型研究[D];西安工程大学;2012年
8 蒋望东;基于CVaR的投资组合优化问题[D];浙江大学;2007年
9 赵克;基于条件VaR的投资组合理论及实证分析[D];河南大学;2007年
10 王正艳;基于期望收益率排序信息的投资组合选择[D];南京理工大学;2007年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026