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《和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集》2008年
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中国外汇市场与股指波动关系的实证研究

陈静  李汉东  
【摘要】:本文利用包含外生变量的广义自回归条件异方差(GRACH)模型及Granger因果检验等方法研究2005年人民币汇率制度改革后外汇市场与股票市场的相关性及波动溢出效应等问题.研究结果发现:汇率与股指之间存在着一定的正相关关系,并且外汇市场的信息一定程度上会影响到股指的波动,但影响的系数较小;而外汇市场波动对股票市场的波动溢出效应则不显著.
【作者单位】:北京师范大学管理学院
【分类号】:F832.5;F224

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