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《和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集》2008年
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多阶段M-SV投资组合优化的离散近似迭代法研究

张鹏  
【摘要】:文章提出了离散近似迭代法,并用该方法求解具有交易成本和交易量限制的多阶段均值一半方差(M-SV)投资组合模型.离散近似迭代方法的基本思路为:首先,将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化多阶段赋权有向图;其次,运用嘉量原理求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;最后,以该可行解为基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近.文章还证明了该方法的收敛性和复杂性.
【作者单位】:武汉科技大学管理学院
【基金】:国家自然科学基金(70471077)
【分类号】:F830.59;F224

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 张鹏;;不允许卖空情况下均值-方差和均值-VaR投资组合比较研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前5条
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10 张晓琦;商业银行个人理财方案设计[D];哈尔滨工程大学;2007年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
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2 曾勇,唐小我;限制性卖空情况下组合证券有效边界的特征和确定方法[J];管理工程学报;1997年03期
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【相似文献】
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 张鹏;;多阶段M-SV投资组合优化的离散近似迭代法研究[A];和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集[C];2008年
2 张鹏;;均值-动态下半方差多阶段投资组合优化研究[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 王起为;随机市场多期概率准则动态投资组合[D];上海交通大学;2007年
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