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《和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集》2008年
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中国上市公司违约相关性度量方法研究

邵克雄  郭斌  曾勇  
【摘要】:违约相关性是资产组合信用风险的一个关键因素.本文基于中国的实际情况,提出了一种度量中国上市公司违约相关系数的非参数方法,并用一个数值例子来说明这种方法在实际中的应用.

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【参考文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 陈作清;基于系方法的违约相关性度量研究[D];华中科技大学;2004年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 房光友;罗俊鹏;;基于Copula的资产组合选择建模研究[J];陕西科技大学学报;2006年01期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 冯谦;信用风险测度和信用衍生产品定价[D];上海交通大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘合翔;不对称信息下的信用风险分析及信用链风险传导机制研究[D];武汉大学;2004年
2 刘宇新;信用衍生产品的信用风险管理研究[D];四川大学;2004年
3 陈作清;基于系方法的违约相关性度量研究[D];华中科技大学;2004年
4 秦昌贵;中国上市公司的违约相关研究[D];华中科技大学;2005年
5 周婧烨;我国商业银行信贷风险度量及管理研究[D];对外经济贸易大学;2006年
6 邵克雄;中国上市公司信用风险评估研究[D];电子科技大学;2006年
7 王红莲;连接函数(Copula)理论及其在金融中的应用[D];上海财经大学;2006年
8 王娓娓;农村信用社贷款五级分类系统研究[D];东南大学;2006年
9 续云丰;不完全信息条件下信用风险建模与数值模拟[D];武汉理工大学;2006年
10 欧阳敏华;违约相关性测度的Copula方法研究[D];暨南大学;2006年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 武剑;;经济资本配置与操作风险管理[J];海南金融;2007年03期
2 韦艳华,张世英,孟利锋;Copula理论在金融上的应用[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2003年05期
3 单国莉,陈东峰;一种确定最优Copula的方法及应用[J];山东大学学报(理学版);2005年04期
4 韦艳华;张世英;;金融市场动态相关结构的研究[J];系统工程学报;2006年03期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 洪忠诚;商业银行风险管理中的贷款组合分配模型研究[D];大连理工大学;2006年
2 冯谦;信用风险测度和信用衍生产品定价[D];上海交通大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 周惠媛;商业银行参与公司治理研究[D];首都经济贸易大学;2004年
2 陈作清;基于系方法的违约相关性度量研究[D];华中科技大学;2004年
3 朱珊珊;连接函数在信用风险管理中的应用[D];暨南大学;2005年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 韦艳华,张世英,孟利锋;Copula理论在金融上的应用[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2003年05期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李时春;周国祥;;CreditMetrics~(TM)和KMV模型在信用风险管理中的比较分析[J];农村经济与科技;2007年08期
2 舒薇;;银行内控改革曲折前行[J];法人杂志;2005年05期
3 杨光;;出口贸易信用风险的成因分析[J];会计之友(下旬刊);2006年04期
4 赵玉平;;表外业务信用风险管理的问题与对策[J];中国国情国力;2007年05期
5 贾文学;;商业银行信用风险与宏观经济周期关系研究[J];浙江金融;2007年12期
6 吴先文;;企业信用风险管理的误区[J];中国乡镇企业;2007年11期
7 张劭骅;;“学会在刀尖上跳舞”——参加总行赴美高级信用风险管理培训学习心得[J];金融管理与研究;2008年02期
8 王增国;;如何充分发挥风险管理条线在贷后管理中的作用[J];中国信用卡;2009年22期
9 阎小青;对我国商业银行信用风险管理的思考[J];经济与管理;2004年07期
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 邵克雄;郭斌;曾勇;;中国上市公司违约相关性度量方法研究[A];和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集[C];2008年
2 李浩;;风险管理创造价值——商业银行信用风险管理体系及其建设研究[A];第八届国有经济论坛:中国商业银行深化改革与管理创新学术研讨会论文集[C];2008年
3 刘玉刚;王元月;曹圣山;;信用风险中的违约相关性及其特征分析[A];2003年中国管理科学学术会议论文集[C];2003年
4 陈弘;周宗放;何晓琳;;零售商违约相关性对供应商信用决策的影响研究[A];第五届(2010)中国管理学年会——商务智能分会场论文集[C];2010年
5 中国出口信用保险公司课题组;;从金融危机看企业信用风险管理[A];中国会计学会财务管理专业委员会2009学术年会报告集[C];2009年
6 吴建军;李玲;;基于交易成本的企业信用风险成因研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2009年学术会议(第十六届学术年会)论文集[C];2009年
7 程新生;宋文洋;;企业信用风险管理:从部门协作到公司治理风险评价——基于LS公司信用风险管理系统的案例分析[A];中国会计学会财务管理专业委员会2009年学术年会论文集[C];2009年
8 闫天兵;沈丽;;我国信用卡信用风险管理研究[A];2007环渤海区域金融合作发展研讨会论文集[C];2007年
9 叶丽红;杨光;;风险导向内部审计在企业出口贸易信用风险管理中的应用[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
10 叶翠蕾;;风险导向审计在海运货代企业信用风险管理中的运用[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集三等奖论文汇编[C];2011年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 ;赊销回款,企业走出去的门槛[N];民营经济报;2005年
2 万云;以信用风险管理的名义[N];中国经营报;2006年
3 本报记者 王欣;挑战信用风险管理[N];金融时报;2003年
4 记者 于濛;中国首批“国际信用企业”出炉[N];中国财经报;2007年
5 本报记者  陈琳琳;问诊中小企业信用风险管理[N];国际商报;2006年
6 徐良斌;如何建立完善的风险管理机制?[N];东方城乡报;2006年
7 本报记者 徐强;完善信用体制为企业“护航”[N];深圳特区报;2007年
8 全国政协委员、中国经济社会理事会常务理事、中国国际经济交流中心常务理事、经纬集团董事局主席 陈经纬;加强信用风险管理是中小企业必修课[N];中华工商时报;2009年
9 谷建敏;信用:企业最宝贵的资源[N];中国财经报;2004年
10 本报记者 杨联民;企业要更加重视信用风险管理[N];中华工商时报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张贵清;信用风险评级与商业银行信用风险管理[D];对外经济贸易大学;2005年
2 赵刚;商业银行信用卡业务信用风险管理研究[D];华东师范大学;2007年
3 赵欣颜;信用衍生产品机理分析与应用研究[D];天津财经大学;2008年
4 陈灿平;学生贷款:运行机制及信用风险管理研究[D];四川大学;2007年
5 金正茂;现代商业银行信用风险管理技术研究[D];复旦大学;2005年
6 张智梅;我国商业银行信用风险度量及管理的改进研究[D];河海大学;2006年
7 张瑛;新兴技术企业信用风险评估方法研究[D];电子科技大学;2009年
8 何德好;我国商业银行信用风险交易研究[D];西南财经大学;2008年
9 汪世新;银行信用风险管理博弈分析[D];复旦大学;2004年
10 程功;基于结构化模型的信用风险度量及其应用研究[D];天津大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 葛咏;交通银行甘肃省分行信用风险管理研究[D];兰州大学;2010年
2 郑奉伟;商业银行贷款信用风险管理系统应用研究[D];南京理工大学;2004年
3 方耀祺;中国商业银行信用风险管理研究[D];暨南大学;2010年
4 杨娟;商业银行信用风险管理研究[D];华中科技大学;2004年
5 杨帆;我国银行卡业务信用风险管理的研究与实施[D];天津大学;2004年
6 张鑫;赊销趋势下的外贸企业信用风险分析及其管理对策研究[D];沈阳工业大学;2006年
7 刘佳音;巴塞尔新资本协议信用风险管理框架在我国商业银行实施路径研究[D];西南财经大学;2010年
8 曾维火;商业银行信贷评级及其经济资本配置研究[D];湖南大学;2005年
9 杨安心;信用衍生产品在中国商业银行信用风险管理中的应用研究[D];武汉理工大学;2007年
10 陈梅;中国上市公司信用风险管理实证研究[D];华中科技大学;2004年
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