收藏本站
《和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集》2008年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

中国上市公司违约相关性度量方法研究

邵克雄  郭斌  曾勇  
【摘要】:违约相关性是资产组合信用风险的一个关键因素.本文基于中国的实际情况,提出了一种度量中国上市公司违约相关系数的非参数方法,并用一个数值例子来说明这种方法在实际中的应用.

知网文化
【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 王小丁;基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究[D];中南大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 张玲,曹艳春;对违约相关性计量模型的研究[J];湖南大学学报(自然科学版);2002年06期
2 韩平,席酉民;违约相关性分析[J];统计研究;2001年05期
3 朱世武;基于Copula函数度量违约相关性[J];统计研究;2005年04期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 陈作清;基于系方法的违约相关性度量研究[D];华中科技大学;2004年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈君兰;;基于Copula理论对沪、深股市相关性的非对称性的实证分析[J];中国城市经济;2010年11期
2 史永东;武军伟;;基于Levy Copula的组合信用衍生品定价模型[J];财经问题研究;2009年10期
3 余立凡;何海鹰;;基于半参数Copula的信用风险实证分析[J];福建金融;2010年10期
4 陈田;秦学志;;债务抵押债券(CDO)定价模型研究综述[J];管理学报;2008年04期
5 陈怀东;邱勇;李军;;组合违约相关性研究综述[J];金融理论与实践;2013年01期
6 李占风;李双双;;我国国债信用风险分析[J];经济学动态;2012年10期
7 史永东;武军伟;;违约集聚与组合信用衍生品:基于Levy过程的动态模型[J];世界经济;2009年10期
8 朱世武;;基于Copula的VsR度量与事后检验[J];数理统计与管理;2007年06期
9 鲁昌荣;孙华;何健敏;;基于EVT和Copula的保险业经济资本的估算[J];统计与决策;2009年14期
10 林莹;朱建平;;Copula函数的比较及其在风险度量中的应用问题[J];统计教育;2007年01期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张北阳;上市公司信用风险、公司治理和企业绩效关联研究[D];吉林大学;2011年
2 胡心瀚;Copula方法在投资组合以及金融市场风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2011年
3 王小丁;基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究[D];中南大学;2010年
4 方建珍;信用风险转移机制研究[D];武汉理工大学;2011年
5 刘琼芳;基于Copula理论的金融时间序列相依性研究[D];重庆大学;2010年
6 张佩;中国企业年金全面风险管理研究[D];西南财经大学;2010年
7 冯谦;信用风险测度和信用衍生产品定价[D];上海交通大学;2006年
8 邱勇;多银行贷款池的分档与定价研究[D];天津大学;2007年
9 孙健;金融资产的离散过程动态风险度量研究[D];哈尔滨工业大学;2007年
10 李徐;流动性风险与市场风险的集成风险度量研究[D];复旦大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈晔;证券投资组合问题研究[D];长沙理工大学;2010年
2 邹永成;我国商业银行集团客户信贷风险研究[D];湘潭大学;2010年
3 李冰;基于Copula的债务抵押债券定价研究[D];江西财经大学;2010年
4 谢保华;Copula函数在保险投资组合风险管理中的应用[D];南京财经大学;2010年
5 马野;混合Copula构造及相关性应用[D];长春工业大学;2010年
6 王超;次贷危机下中美金融市场波动溢出研究[D];山东经济学院;2011年
7 高红莲;基于混合Copula模型的中国股市相依结构的研究[D];北方工业大学;2011年
8 孙中宝;基于从属过程的债务抵押债券定价模型研究[D];大连理工大学;2011年
9 张娜;我国商业银行汇率风险度量[D];山东大学;2011年
10 卞超;风险控制视角下的中小企业信贷资产证券化研究[D];南京航空航天大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 钟波;张鹏;;Copula选择方法[J];重庆工学院学报(自然科学版);2009年05期
2 陈朝平;冯文玲;戴海庆;任永生;;集团关联客户信贷风险的成因及防控[J];金融论坛;2007年07期
3 张根明;陈晓红;;相依违约的违约风险度量研究及其在上市公司中的应用[J];系统工程;2008年05期
4 陈晓红;王小丁;曾江洪;;债权治理机制、企业特征与成长性——来自中国中小上市公司的经验证据[J];管理工程学报;2008年04期
5 刘素;薛有志;;不同战略导向的系族及系族成员企业多元化战略的实证研究[J];企业经济;2009年07期
6 单国莉,陈东峰;一种确定最优Copula的方法及应用[J];山东大学学报(理学版);2005年04期
7 陈晓红;张泽京;王傅强;;基于KMV模型的我国中小上市公司信用风险研究[J];数理统计与管理;2008年01期
8 韩平,席酉民;违约相关性分析[J];统计研究;2001年05期
9 张尧庭;连接函数(copula)技术与金融风险分析[J];统计研究;2002年04期
10 朱世武;基于Copula函数度量违约相关性[J];统计研究;2005年04期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 洪忠诚;商业银行风险管理中的贷款组合分配模型研究[D];大连理工大学;2006年
2 冯谦;信用风险测度和信用衍生产品定价[D];上海交通大学;2006年
3 何海鹰;基于Copula理论的信用风险研究[D];厦门大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 周惠媛;商业银行参与公司治理研究[D];首都经济贸易大学;2004年
2 陈作清;基于系方法的违约相关性度量研究[D];华中科技大学;2004年
3 朱珊珊;连接函数在信用风险管理中的应用[D];暨南大学;2005年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 梁钟元;供应链中企业之间信用风险传染研究[D];上海师范大学;2012年
2 王苗雯;供应链金融中企业组合信用风险度量问题研究[D];上海师范大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 韦艳华,张世英,孟利锋;Copula理论在金融上的应用[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2003年05期
2 陈启欢;中国股票市场收益率分布曲线的实证[J];数理统计与管理;2002年05期
3 韩平,席酉民;违约相关性分析[J];统计研究;2001年05期
4 张尧庭;连接函数(copula)技术与金融风险分析[J];统计研究;2002年04期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 柳文渊;;商业银行信用风险定量模型综述[J];中国外资;2011年16期
2 沈航;徐林锋;;KMV模型对中国上市公司信用风险识别能力的实证研究[J];当代经济;2011年11期
3 赵丽琴;戎爱萍;;信用风险度量及其组合管理中的相关性研究——Copula函数的引进[J];经济问题;2008年08期
4 李时春;周国祥;;CreditMetrics~(TM)和KMV模型在信用风险管理中的比较分析[J];农村经济与科技;2007年08期
5 舒薇;;银行内控改革曲折前行[J];法人杂志;2005年05期
6 赵玉平;;表外业务信用风险管理的问题与对策[J];中国国情国力;2007年05期
7 贾文学;;商业银行信用风险与宏观经济周期关系研究[J];浙江金融;2007年12期
8 张劭骅;;“学会在刀尖上跳舞”——参加总行赴美高级信用风险管理培训学习心得[J];金融管理与研究;2008年02期
9 王增国;;如何充分发挥风险管理条线在贷后管理中的作用[J];中国信用卡;2009年22期
10 阎小青;对我国商业银行信用风险管理的思考[J];经济与管理;2004年07期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 邵克雄;郭斌;曾勇;;中国上市公司违约相关性度量方法研究[A];和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集[C];2008年
2 李浩;;风险管理创造价值——商业银行信用风险管理体系及其建设研究[A];第八届国有经济论坛:中国商业银行深化改革与管理创新学术研讨会论文集[C];2008年
3 项先权;;上市公司中小股东权益保护[A];中华全国律师协会公司法专业委员会2009年年会论文集[C];2009年
4 中国出口信用保险公司课题组;;从金融危机看企业信用风险管理[A];中国会计学会财务管理专业委员会2009学术年会报告集[C];2009年
5 徐寿福;;地区法律环境对企业融资约束的影响研究——来自中国上市公司的证据[A];上海市经济学会学术年刊(2009)[C];2009年
6 闫天兵;沈丽;;我国信用卡信用风险管理研究[A];2007环渤海区域金融合作发展研讨会论文集[C];2007年
7 张玲;曾维火;;基于Z值模型的上市公司信用等级转移矩阵实证研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
8 叶萍华;唐湘晋;;基于Copula方法的股票相关性分析[A];第十届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2008年
9 李寿喜;;中国上市公司内部控制的监管逻辑及其治理机制[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
10 谢冀;张晓甦;;商业银行贷款组合的信用度量制研究和实证分析[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 万云;以信用风险管理的名义[N];中国经营报;2006年
2 本报记者 王欣;挑战信用风险管理[N];金融时报;2003年
3 唐毅亭;加强债券资产信用风险管理[N];金融时报;2004年
4 招商银行研究部副总经理 罗开位;重视信用风险管理中的违约概率测度[N];金融时报;2005年
5 一泓;计算机代替财务专家为金融企业掌控风险管理[N];金融时报;2007年
6 臧健;银行信用风险管理新趋势[N];经济日报;2006年
7 石海平;银监会加强信用风险管理[N];证券日报;2003年
8 陈力峰;推广信用衍生产品:一个共赢的选择[N];上海证券报;2007年
9 王卫;货币政策从紧 信用风险凸现[N];中国城乡金融报;2008年
10 罗雪梅;信用风险周期性与抵押品价格变动[N];中国城乡金融报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张玲;基于判别分析和期望违约率方法的信用风险度量及管理研究[D];湖南大学;2005年
2 王爱华;股票多/空型对冲基金定价模型修正研究[D];同济大学;2008年
3 张贵清;信用风险评级与商业银行信用风险管理[D];对外经济贸易大学;2005年
4 赵刚;商业银行信用卡业务信用风险管理研究[D];华东师范大学;2007年
5 赵欣颜;信用衍生产品机理分析与应用研究[D];天津财经大学;2008年
6 金正茂;现代商业银行信用风险管理技术研究[D];复旦大学;2005年
7 张智梅;我国商业银行信用风险度量及管理的改进研究[D];河海大学;2006年
8 陈灿平;学生贷款:运行机制及信用风险管理研究[D];四川大学;2007年
9 程功;基于结构化模型的信用风险度量及其应用研究[D];天津大学;2007年
10 何海鹰;基于Copula理论的信用风险研究[D];厦门大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 葛咏;交通银行甘肃省分行信用风险管理研究[D];兰州大学;2010年
2 于海涛;商业银行信用风险管理与KMV模型的应用研究[D];青岛大学;2006年
3 郑奉伟;商业银行贷款信用风险管理系统应用研究[D];南京理工大学;2004年
4 方耀祺;中国商业银行信用风险管理研究[D];暨南大学;2010年
5 杨娟;商业银行信用风险管理研究[D];华中科技大学;2004年
6 杨帆;我国银行卡业务信用风险管理的研究与实施[D];天津大学;2004年
7 刘佳音;巴塞尔新资本协议信用风险管理框架在我国商业银行实施路径研究[D];西南财经大学;2010年
8 曾维火;商业银行信贷评级及其经济资本配置研究[D];湖南大学;2005年
9 杨安心;信用衍生产品在中国商业银行信用风险管理中的应用研究[D];武汉理工大学;2007年
10 李莎;试论我国商业银行信用风险管理[D];吉林大学;2007年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026