“上证”A股市场反转效应的实证研究

【摘要】：基于1999年至2003年“上证”180家上市公司的A股数据,采用传统财务指标研究了“上证”A股市场的反转效应问题．针对中国证券市场的行为特点,以营业利润的趋势描述代表性偏误在股票价格上的影响．实证结果表明“上证”A股市场存在显著的反转效应．

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