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《科学发展观与系统工程——中国系统工程学会第十四届学术年会论文集》2006年
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中国证券投资基金运行效率实证研究

赵秀娟  汪寿阳  
【摘要】:运用DEA方法对基金业绩进行评价,对24只开放式基金在2004年和2005年的相对业绩进行了比较分析.结果发现,多数基金处于无效状态,基金业绩不存在明显的规模效应,但投资风格和业绩之间具有一定的相关性.规模中等的基金大部分时间平均效率最高.债券型基金的效率值高于股票型和混合型,平均效率值都接近1.由此我们发现投资基金的相对业绩与证券市场的走势密切相关.对规模报酬状态的考察发现,一多半开放式基金都处于规模报酬递减阶段.

【共引文献】
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