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风险预算分析与管理结构优化模型

杜本峰  
【摘要】:机构投资者在设计他们的全部投资组合、管理其资产时,都面对大量的困难决策。其中,最令人困惑的决策涉及到经理人结构,即使资产配置研究给投资者指出了最合适资产种类结构,但几乎没有人去指导投资者确定经理人结构,使他们的资金最有效的发挥作用。本文把传统构造证券组合的风险收益优化方法应用到经理组合方面,从雇佣组合经理或其他资产管理者角度,讨论主动式风险控制和经理结构优化框架。

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