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随机规划下的投资组合模型研究

邵全  吴祈宗  
【摘要】:在Markowiz的均值一方差模型基础上,提出了两个随机规划下的投资组合模型。一是基于机会约束规划的投资组合模型:投资者要求在实际收益以一定的概率α不小于某一个收益目标的前提下,使该收益目标达到最大。二是基于相关机会规划模型:投资者首先确定一个收益目标,然后寻找证券组合以最大概率实现目标。

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