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《管理科学与系统科学研究新进展——第8届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集》 2005年
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资本市场内部机理模型和智能体建模分析

刘兴华  张新  
【摘要】:首先介绍了一个新的多智能体模型——少数派博弈模型(minoritygame),提出了资本市场内部机理建模的思想,利用快速适应的少数派博弈模型建立了市场机理模型,仿真得出的市场收益率分布具有和真实市场相似的特征。本文还利用上证指数实证分析了市场机理模型的预测能力,发现模型具有稳健的预测能力。

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