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《管理科学与系统科学研究新进展——第8届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集》2005年
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股票市场风险因素与小公司效应研究

张兵  
【摘要】:本文运用了滚动样本检验方法研究股票市场的小公司效应,创新性的方法可以准确反映出小公司效应的风险时变特征,得出稳健性最强的结论。总体上中国股市早期存在着小公司规模效应,但从2000年开始逐渐消失;存在着三月份效应。
【作者单位】:南京大学工程管理学院
【基金】:国家留学回国人员科研基金的资助
【分类号】:F832.51

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【共引文献】
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前1条
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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10 户利华;一放一收,中印股市外资政策走向迥异[N];证券日报;2007年
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2 王成进;虚拟经济功能研究[D];暨南大学;2006年
3 何普贵;人民币升值预期对我国股市的影响[D];暨南大学;2007年
4 刘广成;江恩理论在沪、深股市的应用性研究[D];西安理工大学;2003年
5 王露璐;中国股市风险度量方法研究——VaR在中国股市风险度量中的应用[D];西南石油学院;2004年
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8 贺文龙;中国A股市场“小公司效应”的实证分析[D];暨南大学;2012年
9 陈方飞;我国股市的SCP框架分析[D];暨南大学;2005年
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