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金融系统市场风险协同持续性分析——关于沪深股市的实证分析

杜子平  
【摘要】:在本文中,尝试对沪深两股市进行波动建模,并基于Bollerslev and Engle关于风险波动协同持续的定义及性质进行了两股市波动协同持续分析.实证表明,虽然两股市均分别存在波动持续性,做为一个系统整体也是波动持续的,但并不存在通过组合投资消除收益风险波动持续影响的波动协同持续性.

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