收藏本站
《管理科学与系统科学研究新进展——第7届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集》2003年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

套利交易的数量分析

刘丹  杨德权  
【摘要】:股票指数期货的推出指日可待,但国内股指期货的研究仍停留在定性分析和简单的定量分析程度上。本文定量的研究套利交易对定价偏差的影响,以及不同定价偏差下的不同套利策略。通过引用多时期均衡模型和平滑过渡均值回复过程模型说明了套利是如何对定价偏差产生影响及不同套利策略的不同交易成本,如何影响套利策略,同时考虑了不同的套利者套利策略差异对定价偏差的影响。并定量的提出了不同定价偏差下适合不同套利者的最优套利策略。对即将推出的我国股票指数期货交易市场上的投机者与套利者进行套利活动有理论指导意义和实际操作意义。

【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王力;张丽丽;;财务外包与议价博弈:模型构造与理论解释[J];郑州航空工业管理学院学报;2011年05期
2 王火根;;“龙头企业+农户”博弈模型研究[J];商业研究;2011年09期
3 闫庆友;朱丽丽;徐顺青;;产品质量差异条件下企业最优技术许可决策研究[J];科技管理研究;2011年15期
4 余思;;保价运输企业的合作博弈分析[J];交通企业管理;2011年08期
5 管辉;;农村信用体系建设对农户融资行为影响的博弈分析[J];征信;2011年04期
6 周庆新;;有直销单商品流供应链网络均衡模型及应用[J];四川师范大学学报(自然科学版);2011年05期
7 马正欣;张维;熊熊;张永杰;;指令簿透明度增加与市场价格发现——基于计算实验金融方法的指令驱动市场研究[J];南开经济研究;2011年01期
8 陈兆友;;基于干预模型的FDI对产业结构的影响分析[J];统计与决策;2011年15期
9 李武;;银企政融资合作模式演化博弈分析[J];企业活力;2011年07期
10 张连华;;基于高频数据的股指期货期现统计套利程序交易[J];计算机应用与软件;2011年09期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 刘丹;杨德权;;套利交易的数量分析[A];管理科学与系统科学研究新进展——第7届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2003年
2 徐涛;应益荣;;股指期货标的指数选择及风险控制实证分析[A];第四届中国不确定系统年会论文集[C];2006年
3 安智宇;;一种启发式算法求解有交易成本组合投资问题[A];第三届不确定系统年会论文集[C];2005年
4 李晶莹;刘金兰;;考虑交易成本的套利组合研究[A];2002年中国管理科学学术会议论文集[C];2002年
5 纪建悦;李江涛;张志亮;吉晓莉;;股利政策代理成本理论的再探讨[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
6 刘业进;;专业化分工和交易成本——对中国交易成本的经验估计:1978-2004[A];中国制度经济学年会论文集[C];2006年
7 刘阳;;基于交易成本的供应商数量优化模型[A];提高全民科学素质、建设创新型国家——2006中国科协年会论文集[C];2006年
8 万树平;涂生;;固定交易成本下的最优投资组合[A];第二十四届中国控制会议论文集(下册)[C];2005年
9 龙勇;林武;陈其安;杨秀苔;;企业战略联盟存在空间及其一般模型研究[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
10 林健;彭敏晶;;基于MAS的关系网络交易成本分析仿真模型[A];中国系统仿真学会第五次全国会员代表大会暨2006年全国学术年会论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前3条
1 曹传琪;股指期货仿真交易期现套利实证研究[N];期货日报;2006年
2 方正期货 王飞;从恒指期货经验分析沪深300期指套利价差变化规律[N];期货日报;2008年
3 黄志钢;运用ETFs进行股指期货套利研究[N];期货日报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李超杰;基于波动率、执行价格、交易成本的期权定价研究及应用[D];东南大学;2005年
2 秦洪元;交易成本/交易限制下的期权定价[D];厦门大学;2008年
3 卢蓉;企业战略采购机理及其应用研究[D];浙江大学;2006年
4 唐勇;基于时变波动率的期权定价与避险策略研究[D];上海交通大学;2009年
5 王瑜;垂直协作与农户质量控制行为研究[D];南京农业大学;2008年
6 常玉春;货币与经济增长[D];复旦大学;2006年
7 孙超;带交易成本的新式期权定价问题及算法[D];浙江大学;2006年
8 张鹏;可计算的投资组合模型与优化方法研究[D];华中科技大学;2006年
9 但功伟;中国证券市场执行风险的建模与应用研究[D];天津大学;2007年
10 徐高;基于动态随机一般均衡模型的中国经济波动数量分析[D];北京大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李楠;考虑完整交易费用组合投资模型的混合遗传算法求解[D];天津大学;2005年
2 张学军;基于交易成本分析的跨国公司边界与规模优化研究[D];中南大学;2005年
3 薛春光;风险度量与证券投资组合模型的研究[D];新疆大学;2007年
4 鲁美霞;一种新的交易成本函数下的投资组合有效前沿[D];华中科技大学;2007年
5 王浩;交易成本对股指期货影响研究[D];首都经济贸易大学;2007年
6 袁国军;跳—扩散模型中回望期权的定价研究[D];合肥工业大学;2006年
7 王君彧;股指期现套利建模及交易实现研究[D];复旦大学;2008年
8 郝艳利;股指期货套利模型及软件开发研究[D];西安理工大学;2008年
9 刘怡旻;最优股指期货套利策略[D];厦门大学;2008年
10 黄文卿;中国股指期货套利交易及风险控制研究[D];复旦大学;2008年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026