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《中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十一届年会论文选集》2002年
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模糊收益率的获取及最优投资组合决策

许若宁  李楚霖  
【摘要】:本文讨论了风险资产预期收益的获取及选择最优投资组合的问题,给出了由专家咨询,经综合处理获取用模糊数表示风险资产预期收益率的方法,以单位风险收益为决策目标,证明了最优问题有解,并给出了求解的算法。
【作者单位】:华中科技大学数学系 华中科技大学数学系
【分类号】:F224

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【引证文献】
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【同被引文献】
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