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《管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)》1997年
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组合投资理论在上海股市中的应用分析

王霞  吴健中  
【摘要】:应用组合投资理论的技术,对1992~1995年间的上海股票市场作了分析。首先用最小二乘回归,检验了股市总体收益率与个股收益率的相关性。研究表明,两者的相关性很强;大部分股票的收益率变化是由于股市总体变化,即经济势态变化所造成的。接着将统计回归的结果,应用于投资组合分析,研究了不同风险程度的最优投资组合问题,并用这些投资组合模型作了预测。

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